Сравнение ARSKX с AFOCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Stock Fund (ARSKX) и Archer Focus Fund (AFOCX).
ARSKX управляется Archer. Фонд был запущен 11 мар. 2011 г.. AFOCX управляется Archer. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ARSKX и AFOCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARSKX и AFOCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSKX Archer Stock Fund | -3.75% | 15.53% | 22.88% | 25.45% | -20.28% | 23.67% | 24.22% |
AFOCX Archer Focus Fund | -1.77% | 0.73% | 29.35% | 14.14% | -9.32% | 19.98% | 10.13% |
Доходность по периодам
С начала года, ARSKX показывает доходность -3.75%, что значительно ниже, чем у AFOCX с доходностью -1.77%.
ARSKX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -3.75%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 17.48%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 11.26%
AFOCX
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- -3.30%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 11.18%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARSKX и AFOCX
ARSKX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии AFOCX в 3.29%.
Доходность на риск
ARSKX vs. AFOCX — Ранг доходности на риск
ARSKX
AFOCX
Сравнение ARSKX c AFOCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Stock Fund (ARSKX) и Archer Focus Fund (AFOCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARSKX | AFOCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.17 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 0.37 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.05 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 0.33 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.88 | 1.23 | +4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARSKX | AFOCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.17 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между ARSKX и AFOCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARSKX и AFOCX
Дивидендная доходность ARSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.84%, что больше доходности AFOCX в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSKX Archer Stock Fund | 13.84% | 13.32% | 16.40% | 6.77% | 2.88% | 3.99% | 0.13% | 4.99% | 2.93% |
AFOCX Archer Focus Fund | 2.68% | 2.63% | 22.61% | 1.65% | 6.64% | 9.74% | 0.57% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARSKX и AFOCX
Максимальная просадка ARSKX за все время составила -94.07%, примерно равная максимальной просадке AFOCX в -91.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSKX и AFOCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARSKX | AFOCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.07% | -91.99% | -2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -11.25% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.07% | -91.99% | -2.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.42% | -90.77% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.84% | -21.14% | +7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 3.00% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARSKX и AFOCX
Текущая волатильность для Archer Stock Fund (ARSKX) составляет 4.97%, в то время как у Archer Focus Fund (AFOCX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что ARSKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFOCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARSKX | AFOCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 5.35% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.74% | 9.46% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 16.73% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 826.05% | 570.31% | +255.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 584.32% | 510.61% | +73.71% |