PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARSKX с ARCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARSKX с ARCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Stock Fund (ARSKX) и Archer Balanced Fund (ARCHX).

ARSKX управляется Archer. Фонд был запущен 11 мар. 2011 г.. ARCHX управляется Archer. Фонд был запущен 19 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности ARSKX и ARCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Stock Fund (ARSKX) и Archer Balanced Fund (ARCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARSKX и ARCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARSKX
Archer Stock Fund		-3.75%15.53%22.88%25.45%-20.28%23.67%24.22%24.78%-11.29%19.49%
ARCHX
Archer Balanced Fund		1.02%14.85%12.15%13.52%-11.55%17.58%6.19%21.07%-6.87%13.74%

Доходность по периодам

С начала года, ARSKX показывает доходность -3.75%, что значительно ниже, чем у ARCHX с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции ARSKX превзошли акции ARCHX по среднегодовой доходности: 11.26% против 8.18% соответственно.

ARSKX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-3.75%
6 месяцев
-1.95%
1 год
14.88%
3 года*
17.48%
5 лет*
9.63%
10 лет*
11.26%

ARCHX

1 день
1.85%
1 месяц
-4.81%
С начала года
1.02%
6 месяцев
4.39%
1 год
18.32%
3 года*
12.90%
5 лет*
7.93%
10 лет*
8.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Stock Fund

Archer Balanced Fund

Часто сравнивают с ARSKX:
ARSKX с ALSMXARSKX с ARDGXARSKX с AFOCXARSKX с ARINXARSKX с FSKAXARSKX с FNSTXARSKX с SGOIX
Часто сравнивают с ARCHX:
ARCHX с AFOCXARCHX с ALSMXARCHX с ARDGXARCHX с ARINXARCHX с BWBIXARCHX с BERIXARCHX с CONWX

Сравнение комиссий ARSKX и ARCHX

ARSKX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии ARCHX в 1.20%.

ARSKX
Archer Stock Fund
ARCHX
Archer Balanced Fund

Доходность на риск

ARSKX vs. ARCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARSKX
Ранг доходности на риск ARSKX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSKX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSKX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSKX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSKX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSKX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
ARCHX
Ранг доходности на риск ARCHX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCHX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCHX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCHX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCHX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARSKX c ARCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Stock Fund (ARSKX) и Archer Balanced Fund (ARCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARSKXARCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.67

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.43

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.55

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.88

11.81

-5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARSKX vs. ARCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARSKX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа ARCHX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARSKX и ARCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARSKXARCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.67

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.00

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.01

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.01

+0.01

Корреляция

Корреляция между ARSKX и ARCHX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARSKX и ARCHX

Дивидендная доходность ARSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.84%, что больше доходности ARCHX в 2.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARSKX
Archer Stock Fund		13.84%13.32%16.40%6.77%2.88%3.99%0.13%4.99%2.93%0.00%0.00%0.00%
ARCHX
Archer Balanced Fund		2.82%2.85%4.21%1.32%3.26%1.82%1.31%2.06%2.13%3.11%2.11%1.40%

Просадки

Сравнение просадок ARSKX и ARCHX

Максимальная просадка ARSKX за все время составила -94.07%, примерно равная максимальной просадке ARCHX в -98.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSKX и ARCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARSKXARCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.07%

-98.08%

+4.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-7.47%

-3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.07%

-98.08%

+4.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.07%

-98.08%

+4.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.42%

-97.55%

+5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.84%

-12.03%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.62%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ARSKX и ARCHX

Archer Stock Fund (ARSKX) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Archer Balanced Fund (ARCHX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что ARSKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARSKXARCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

3.44%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

6.38%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

11.04%

+5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

826.05%

2,319.56%

-1,493.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

584.32%

1,640.12%

-1,055.80%