PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARSKX с ALSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARSKX с ALSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Stock Fund (ARSKX) и Archer Multi Cap Fund (ALSMX).

ARSKX управляется Archer. Фонд был запущен 11 мар. 2011 г.. ALSMX управляется Archer. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ARSKX и ALSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Stock Fund (ARSKX) и Archer Multi Cap Fund (ALSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARSKX и ALSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ARSKX
Archer Stock Fund		-3.75%15.53%22.88%25.45%-20.28%23.67%24.22%
ALSMX
Archer Multi Cap Fund		5.65%11.47%21.78%25.14%-20.12%16.58%16.01%

Доходность по периодам

С начала года, ARSKX показывает доходность -3.75%, что значительно ниже, чем у ALSMX с доходностью 5.65%.

ARSKX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-3.75%
6 месяцев
-1.95%
1 год
14.88%
3 года*
17.48%
5 лет*
9.63%
10 лет*
11.26%

ALSMX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.81%
С начала года
5.65%
6 месяцев
5.96%
1 год
26.53%
3 года*
19.91%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Stock Fund

Archer Multi Cap Fund

Часто сравнивают с ARSKX:
ARSKX с ARCHXARSKX с ARDGXARSKX с AFOCXARSKX с FSKAXARSKX с FNSTXARSKX с SGOIXARSKX с ARINX
Часто сравнивают с ALSMX:
ALSMX с ARDGXALSMX с AFNIXALSMX с ARCHXALSMX с ARINXALSMX с WFIVXALSMX с AFOCXALSMX с FITLX

Сравнение комиссий ARSKX и ALSMX

ARSKX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии ALSMX в 0.96%.

ARSKX
Archer Stock Fund
ALSMX
Archer Multi Cap Fund

Доходность на риск

ARSKX vs. ALSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARSKX
Ранг доходности на риск ARSKX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSKX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSKX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSKX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSKX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSKX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
ALSMX
Ранг доходности на риск ALSMX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALSMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALSMX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALSMX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALSMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALSMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARSKX c ALSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Stock Fund (ARSKX) и Archer Multi Cap Fund (ALSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARSKXALSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.39

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.03

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.39

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.88

10.33

-4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARSKX vs. ALSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARSKX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа ALSMX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARSKX и ALSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARSKXALSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.39

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.01

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.01

+0.01

Корреляция

Корреляция между ARSKX и ALSMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARSKX и ALSMX

Дивидендная доходность ARSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.84%, что больше доходности ALSMX в 6.78%

TTM20252024202320222021202020192018
ARSKX
Archer Stock Fund		13.84%13.32%16.40%6.77%2.88%3.99%0.13%4.99%2.93%
ALSMX
Archer Multi Cap Fund		6.78%7.16%3.62%0.46%7.12%1.62%0.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARSKX и ALSMX

Максимальная просадка ARSKX за все время составила -94.07%, примерно равная максимальной просадке ALSMX в -97.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSKX и ALSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARSKXALSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.07%

-97.87%

+3.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-11.65%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.07%

-97.87%

+3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.42%

-96.99%

+4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.84%

-26.29%

+12.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.70%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ARSKX и ALSMX

Текущая волатильность для Archer Stock Fund (ARSKX) составляет 4.97%, в то время как у Archer Multi Cap Fund (ALSMX) волатильность равна 8.52%. Это указывает на то, что ARSKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARSKXALSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

8.52%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

12.71%

-3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

19.67%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

826.05%

1,942.09%

-1,116.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

584.32%

1,738.48%

-1,154.16%