Сравнение ARR с IMST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и Bitwise Funds Trust (IMST).
IMST - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ARR и IMST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARR и IMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 0.86% | 23.56% |
IMST Bitwise Funds Trust | -9.26% | -44.26% |
Доходность по периодам
С начала года, ARR показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у IMST с доходностью -9.26%.
ARR
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 20.39%
- 1 год
- 24.62%
- 3 года*
- 3.41%
- 5 лет*
- -8.70%
- 10 лет*
- -4.69%
IMST
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- -9.26%
- 6 месяцев
- -56.23%
- 1 год
- -49.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARR vs. IMST — Ранг доходности на риск
ARR
IMST
Сравнение ARR c IMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и Bitwise Funds Trust (IMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARR | IMST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARR | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | -0.81 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между ARR и IMST составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARR и IMST
Дивидендная доходность ARR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.80%, что меньше доходности IMST в 264.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 16.80% | 16.28% | 15.27% | 25.88% | 21.31% | 12.23% | 11.12% | 12.09% | 11.12% | 8.86% | 13.92% | 17.88% |
IMST Bitwise Funds Trust | 264.11% | 195.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARR и IMST
Максимальная просадка ARR за все время составила -80.12%, что больше максимальной просадки IMST в -69.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARR и IMST.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARR | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.12% | -69.86% | -10.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.79% | -69.86% | +53.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.38% | -64.50% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.86% | -31.27% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARR и IMST
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARR | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.13% | 61.70% | -34.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.90% | 61.70% | -32.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.16% | 61.70% | -27.54% |