PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ARR с IMST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ARR и IMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и Bitwise Funds Trust (IMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARR и IMST


2026 (YTD)2025
ARR
ARMOUR Residential REIT, Inc.
0.86%23.56%
IMST
Bitwise Funds Trust
-9.26%-44.26%

Доходность по периодам

С начала года, ARR показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у IMST с доходностью -9.26%.


ARR

1 день
1.54%
1 месяц
-2.45%
С начала года
0.86%
6 месяцев
20.39%
1 год
24.62%
3 года*
3.41%
5 лет*
-8.70%
10 лет*
-4.69%

IMST

1 день
-1.38%
1 месяц
-10.69%
С начала года
-9.26%
6 месяцев
-56.23%
1 год
-49.42%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ARMOUR Residential REIT, Inc.

Bitwise Funds Trust

Доходность на риск

ARR vs. IMST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARR
Ранг доходности на риск ARR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARR: 6565
Ранг коэф-та Мартина

IMST
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARR c IMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и Bitwise Funds Trust (IMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARRIMSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.17

ARR vs. IMST - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ARRIMSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

-0.81

+0.69

Корреляция

Корреляция между ARR и IMST составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ARR и IMST

Дивидендная доходность ARR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.80%, что меньше доходности IMST в 264.11%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARR
ARMOUR Residential REIT, Inc.
16.80%16.28%15.27%25.88%21.31%12.23%11.12%12.09%11.12%8.86%13.92%17.88%
IMST
Bitwise Funds Trust
264.11%195.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARR и IMST

Максимальная просадка ARR за все время составила -80.12%, что больше максимальной просадки IMST в -69.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARR и IMST.


Загрузка...

Показатели просадок


ARRIMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.12%

-69.86%

-10.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.79%

-69.86%

+53.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.38%

-64.50%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.86%

-31.27%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ARR и IMST


Загрузка...

Волатильность по периодам


ARRIMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.13%

61.70%

-34.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.90%

61.70%

-32.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.16%

61.70%

-27.54%