PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARP с XRLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARP с XRLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и FundX Conservative ETF (XRLX).

ARP и XRLX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARP - это активно управляемый фонд от PMV. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г.. XRLX - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности ARP и XRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и FundX Conservative ETF (XRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARP и XRLX

2026 (YTD)202520242023
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF		5.13%18.33%13.79%3.57%
XRLX
FundX Conservative ETF		-2.19%7.85%17.61%7.14%

Доходность по периодам

С начала года, ARP показывает доходность 5.13%, что значительно выше, чем у XRLX с доходностью -2.19%.

ARP

1 день
1.18%
1 месяц
-5.77%
С начала года
5.13%
6 месяцев
9.49%
1 год
22.15%
3 года*
13.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

XRLX

1 день
0.56%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-0.74%
1 год
10.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pmv Adaptive Risk Parity ETF

FundX Conservative ETF

Часто сравнивают с ARP:
ARP с THIRARP с TDSBARP с MOODARP с SPYARP с EIPXARP с LALTARP с DOGG
Часто сравнивают с XRLX:
XRLX с ONOFXRLX с XCORXRLX с ESBGXRLX с ALLWXRLX с TBFGXRLX с TRTYXRLX с QQWZ

Сравнение комиссий ARP и XRLX

ARP берет комиссию в 1.42%, что меньше комиссии XRLX в 1.63%.

XRLX
FundX Conservative ETF
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF

Доходность на риск

ARP vs. XRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARP
Ранг доходности на риск ARP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARP: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARP: 7979
Ранг коэф-та Мартина
XRLX
Ранг доходности на риск XRLX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRLX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRLX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRLX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRLX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRLX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARP c XRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и FundX Conservative ETF (XRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARPXRLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.90

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.34

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

1.25

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.32

6.09

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARP vs. XRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARP на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа XRLX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARP и XRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARPXRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.90

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

1.10

+0.12

Корреляция

Корреляция между ARP и XRLX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARP и XRLX

Дивидендная доходность ARP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности XRLX в 2.84%

TTM2025202420232022
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF		6.22%6.54%5.29%2.67%0.06%
XRLX
FundX Conservative ETF		2.84%2.77%1.66%1.68%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARP и XRLX

Максимальная просадка ARP за все время составила -10.13%, что меньше максимальной просадки XRLX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARP и XRLX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARPXRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.13%

-15.33%

+5.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-8.91%

-1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-3.89%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.77%

-1.78%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

1.84%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ARP и XRLX

Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с FundX Conservative ETF (XRLX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что ARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARPXRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

4.15%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

6.48%

+6.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

11.97%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.15%

11.18%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.15%

11.18%

-1.03%