Сравнение ARP с PYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD).
ARP и PYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARP - это активно управляемый фонд от PMV. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г.. PYLD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ARP и PYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARP и PYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 3.90% | 18.33% | 13.79% | 1.95% |
PYLD PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | -0.92% | 9.57% | 7.69% | 5.60% |
Доходность по периодам
С начала года, ARP показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у PYLD с доходностью -0.92%.
ARP
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 8.65%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PYLD
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 5.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARP и PYLD
ARP берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии PYLD в 0.55%.
Доходность на риск
ARP vs. PYLD — Ранг доходности на риск
ARP
PYLD
Сравнение ARP c PYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARP | PYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.72 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 2.39 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.34 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.84 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | 7.60 | +1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARP | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.72 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 1.99 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между ARP и PYLD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARP и PYLD
Дивидендная доходность ARP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что меньше доходности PYLD в 6.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 6.29% | 6.54% | 5.29% | 2.67% | 0.06% |
PYLD PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 6.36% | 6.21% | 6.40% | 2.72% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARP и PYLD
Максимальная просадка ARP за все время составила -10.13%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARP и PYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARP | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.13% | -4.52% | -5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | -3.25% | -6.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -2.28% | -4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -0.64% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 0.79% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARP и PYLD
Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что ARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARP | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 1.61% | +5.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 2.12% | +10.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.66% | 3.43% | +10.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.13% | 4.00% | +6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.13% | 4.00% | +6.13% |