PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ARP с PYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ARP и PYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARP и PYLD


2026 (YTD)202520242023
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF
3.90%18.33%13.79%1.95%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
-0.92%9.57%7.69%5.60%

Доходность по периодам

С начала года, ARP показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у PYLD с доходностью -0.92%.


ARP

1 день
3.03%
1 месяц
-6.99%
С начала года
3.90%
6 месяцев
8.65%
1 год
20.84%
3 года*
13.09%
5 лет*
10 лет*

PYLD

1 день
0.50%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
0.90%
1 год
5.87%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pmv Adaptive Risk Parity ETF

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Сравнение комиссий ARP и PYLD

ARP берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии PYLD в 0.55%.


Доходность на риск

ARP vs. PYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARP
Ранг доходности на риск ARP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARP: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARP: 8282
Ранг коэф-та Мартина

PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARP c PYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARPPYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.72

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.39

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.84

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

7.60

+1.49

ARP vs. PYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARP на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYLD равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARP и PYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ARPPYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.72

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

1.99

-0.81

Корреляция

Корреляция между ARP и PYLD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ARP и PYLD

Дивидендная доходность ARP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что меньше доходности PYLD в 6.36%


TTM2025202420232022
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF
6.29%6.54%5.29%2.67%0.06%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
6.36%6.21%6.40%2.72%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARP и PYLD

Максимальная просадка ARP за все время составила -10.13%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARP и PYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


ARPPYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.13%

-4.52%

-5.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-3.25%

-6.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-2.28%

-4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.77%

-0.64%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

0.79%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ARP и PYLD

Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что ARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ARPPYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

1.61%

+5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

2.12%

+10.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.66%

3.43%

+10.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.13%

4.00%

+6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.13%

4.00%

+6.13%