Сравнение ARP с DALI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI).
ARP и DALI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARP - это активно управляемый фонд от PMV. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г.. DALI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright DALI 1 Index. Фонд был запущен 14 мая 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности ARP и DALI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARP и DALI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 3.90% | 18.33% | 13.79% | 3.66% | -0.57% |
DALI First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF | -3.20% | 11.89% | 19.93% | -8.48% | 0.32% |
Доходность по периодам
С начала года, ARP показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у DALI с доходностью -3.20%.
ARP
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 8.65%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DALI
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -8.54%
- С начала года
- -3.20%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 16.66%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARP и DALI
ARP берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии DALI в 0.90%.
Доходность на риск
ARP vs. DALI — Ранг доходности на риск
ARP
DALI
Сравнение ARP c DALI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARP | DALI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 0.80 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.22 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.17 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.29 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | 4.60 | +4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARP | DALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 0.80 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.25 | +0.93 |
Корреляция
Корреляция между ARP и DALI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARP и DALI
Дивидендная доходность ARP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности DALI в 0.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 6.29% | 6.54% | 5.29% | 2.67% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DALI First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF | 0.42% | 0.38% | 0.18% | 3.42% | 0.50% | 0.11% | 1.25% | 0.45% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок ARP и DALI
Максимальная просадка ARP за все время составила -10.13%, что меньше максимальной просадки DALI в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARP и DALI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARP | DALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.13% | -36.06% | +25.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | -12.98% | +2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -9.35% | +2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -10.31% | +8.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 3.63% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARP и DALI
Текущая волатильность для Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) составляет 7.58%, в то время как у First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что ARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARP | DALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 8.34% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 13.45% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.66% | 20.98% | -7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.13% | 19.49% | -9.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.13% | 20.92% | -10.79% |