Сравнение ARMG с XXXX
ARMG (Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF) and XXXX (MAX S&P 500 4X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds. ARMG is actively managed, while XXXX is passively managed. Over the past year, ARMG returned 443.95% vs 90.17% for XXXX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARMG charges 0.75%/yr vs 2.95%/yr for XXXX.
Доходность
Сравнение доходности ARMG и XXXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARMG показывает доходность 841.05%, что значительно выше, чем у XXXX с доходностью 31.29%.
ARMG
- 1 день
- -9.19%
- 1 месяц
- 211.14%
- С начала года
- 841.05%
- 6 месяцев
- 460.44%
- 1 год
- 443.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XXXX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 16.66%
- С начала года
- 31.29%
- 6 месяцев
- 27.73%
- 1 год
- 90.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARMG и XXXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 841.05% | -61.80% |
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 31.29% | 22.19% |
Correlation
The correlation between ARMG and XXXX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between ARMG and XXXX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMG vs. XXXX — Ранг доходности на риск
ARMG
XXXX
Сравнение ARMG c XXXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARMG | XXXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.31 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.57 | 2.43 | +4.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | 9.30 | +2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMG | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43 | 1.94 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.88 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок ARMG и XXXX
Максимальная просадка ARMG за все время составила -80.28%, что больше максимальной просадки XXXX в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMG и XXXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMG | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.28% | -62.27% | -18.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.13% | -37.25% | -30.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.19% | -1.40% | -7.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.91% | -11.59% | -41.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.55% | 9.73% | +28.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMG и XXXX
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) имеет более высокую волатильность в 66.47% по сравнению с MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) с волатильностью 11.10%. Это указывает на то, что ARMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XXXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMG | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 66.47% | 11.10% | +55.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.49% | 35.43% | +69.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.67% | 46.80% | +83.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.36% | 60.71% | +77.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.36% | 60.71% | +77.65% |
Сравнение комиссий ARMG и XXXX
ARMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XXXX в 2.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMG и XXXX
Дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как XXXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 0.52% | 4.86% |
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARMG and XXXX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARMG has higher volatility (66.47%) compared to XXXX (11.10%). In terms of maximum drawdown, ARMG dropped -80.28% vs XXXX's -62.27%.
On 1-year performance, ARMG leads with 443.95% vs 90.17% for XXXX. On fees, ARMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, XXXX has been the lower-risk option at 11.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ARMG has performed better with a 443.95% return vs 90.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 2.95% for XXXX.
ARMG has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for XXXX.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Max. Their fees differ too: 0.75% for ARMG and 2.95% for XXXX.
ARMG currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARMG и XXXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор