Сравнение ARMG с UYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и ProShares Ultra Basic Materials (UYM).
ARMG и UYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. UYM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности ARMG и UYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARMG и UYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 78.95% | -61.80% |
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 21.88% | 4.17% |
Доходность по периодам
С начала года, ARMG показывает доходность 78.95%, что значительно выше, чем у UYM с доходностью 21.88%.
ARMG
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 45.92%
- С начала года
- 78.95%
- 6 месяцев
- -13.55%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UYM
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -10.24%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 26.46%
- 1 год
- 28.20%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 12.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARMG и UYM
ARMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UYM в 0.95%.
Доходность на риск
ARMG vs. UYM — Ранг доходности на риск
ARMG
UYM
Сравнение ARMG c UYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и ProShares Ultra Basic Materials (UYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARMG | UYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.67 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.20 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 1.04 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 3.22 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMG | UYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.67 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.08 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между ARMG и UYM составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMG и UYM
Дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности UYM в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 2.72% | 4.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 1.24% | 1.47% | 0.98% | 0.28% | 0.88% | 0.52% | 0.56% | 1.24% | 0.94% | 0.38% | 0.55% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок ARMG и UYM
Максимальная просадка ARMG за все время составила -80.28%, что меньше максимальной просадки UYM в -92.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMG и UYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARMG | UYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.28% | -92.77% | +12.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.13% | -28.11% | -40.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.60% | -11.72% | -45.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.38% | -42.41% | -13.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.78% | 9.12% | +28.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMG и UYM
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) имеет более высокую волатильность в 45.35% по сравнению с ProShares Ultra Basic Materials (UYM) с волатильностью 11.88%. Это указывает на то, что ARMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARMG | UYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.35% | 11.88% | +33.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.96% | 25.01% | +51.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.71% | 42.04% | +75.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.23% | 39.32% | +83.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.23% | 42.73% | +80.50% |