PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ARMG с UYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ARMG и UYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и ProShares Ultra Basic Materials (UYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARMG и UYM


Доходность по периодам

С начала года, ARMG показывает доходность 78.95%, что значительно выше, чем у UYM с доходностью 21.88%.


ARMG

1 день
5.05%
1 месяц
45.92%
С начала года
78.95%
6 месяцев
-13.55%
1 год
34.40%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UYM

1 день
2.07%
1 месяц
-10.24%
С начала года
21.88%
6 месяцев
26.46%
1 год
28.20%
3 года*
9.93%
5 лет*
6.72%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

ProShares Ultra Basic Materials

Сравнение комиссий ARMG и UYM

ARMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UYM в 0.95%.


Доходность на риск

ARMG vs. UYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARMG
Ранг доходности на риск ARMG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMG: 1818
Ранг коэф-та Мартина

UYM
Ранг доходности на риск UYM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYM: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYM: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYM: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARMG c UYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и ProShares Ultra Basic Materials (UYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARMGUYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.67

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.20

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.15

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

1.04

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.92

3.22

-2.30

ARMG vs. UYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARMG на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа UYM равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARMG и UYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ARMGUYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.67

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.08

-0.30

Корреляция

Корреляция между ARMG и UYM составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ARMG и UYM

Дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности UYM в 1.24%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF
2.72%4.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UYM
ProShares Ultra Basic Materials
1.24%1.47%0.98%0.28%0.88%0.52%0.56%1.24%0.94%0.38%0.55%0.42%

Просадки

Сравнение просадок ARMG и UYM

Максимальная просадка ARMG за все время составила -80.28%, что меньше максимальной просадки UYM в -92.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMG и UYM.


Загрузка...

Показатели просадок


ARMGUYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.28%

-92.77%

+12.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.13%

-28.11%

-40.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.60%

-11.72%

-45.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.38%

-42.41%

-13.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.78%

9.12%

+28.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ARMG и UYM

Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) имеет более высокую волатильность в 45.35% по сравнению с ProShares Ultra Basic Materials (UYM) с волатильностью 11.88%. Это указывает на то, что ARMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ARMGUYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

45.35%

11.88%

+33.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.96%

25.01%

+51.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

117.71%

42.04%

+75.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

123.23%

39.32%

+83.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

123.23%

42.73%

+80.50%