Сравнение ARMG с QQQ
ARMG (Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - ARMG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. ARMG is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past year, ARMG returned 443.95% vs 40.74% for QQQ. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARMG charges 0.75%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности ARMG и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARMG показывает доходность 841.05%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 20.71%.
ARMG
- 1 день
- -9.19%
- 1 месяц
- 211.14%
- С начала года
- 841.05%
- 6 месяцев
- 460.44%
- 1 год
- 443.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 8.66%
- С начала года
- 20.71%
- 6 месяцев
- 19.19%
- 1 год
- 40.74%
- 3 года*
- 28.54%
- 5 лет*
- 17.86%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение доходности по годам ARMG и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 841.05% | -61.80% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 20.71% | 22.24% |
Correlation
The correlation between ARMG and QQQ is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | 0.62 |
The correlation between ARMG and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMG vs. QQQ — Ранг доходности на риск
ARMG
QQQ
Сравнение ARMG c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARMG | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.44 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.57 | 3.42 | +3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | 13.14 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMG | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43 | 2.57 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.41 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок ARMG и QQQ
Максимальная просадка ARMG за все время составила -80.28%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMG и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMG | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.28% | -82.97% | +2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.13% | -11.96% | -56.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.19% | -0.74% | -8.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.91% | -32.78% | -20.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.55% | 3.11% | +35.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMG и QQQ
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) имеет более высокую волатильность в 66.47% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что ARMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMG | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 66.47% | 4.51% | +61.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.49% | 12.10% | +92.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.67% | 15.94% | +114.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.36% | 22.37% | +115.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.36% | 22.29% | +116.07% |
Сравнение комиссий ARMG и QQQ
ARMG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMG и QQQ
Дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности QQQ в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 0.52% | 4.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.38% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
ARMG and QQQ have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARMG has higher volatility (66.47%) compared to QQQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, ARMG dropped -80.28% vs QQQ's -82.97%.
On 1-year performance, ARMG leads with 443.95% vs 40.74% for QQQ. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ARMG has performed better with a 443.95% return vs 40.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for ARMG.
ARMG has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.38% for QQQ.
ARMG is categorized as Leveraged Equities, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Leverage Shares and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for ARMG and 0.18% for QQQ.
ARMG currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARMG и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор