Сравнение ARMG с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
ARMG и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности ARMG и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARMG и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 78.95% | -61.80% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 22.24% |
Доходность по периодам
С начала года, ARMG показывает доходность 78.95%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.
ARMG
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 45.92%
- С начала года
- 78.95%
- 6 месяцев
- -13.55%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARMG и QQQ
ARMG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
ARMG vs. QQQ — Ранг доходности на риск
ARMG
QQQ
Сравнение ARMG c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARMG | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 1.07 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.66 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 2.00 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 7.32 | -6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMG | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.07 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.38 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между ARMG и QQQ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMG и QQQ
Дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 2.72% | 4.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок ARMG и QQQ
Максимальная просадка ARMG за все время составила -80.28%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMG и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARMG | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.28% | -82.97% | +2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.13% | -12.62% | -55.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.60% | -7.86% | -49.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.38% | -32.99% | -23.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.78% | 3.44% | +34.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMG и QQQ
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) имеет более высокую волатильность в 45.35% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что ARMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARMG | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.35% | 6.61% | +38.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.96% | 12.82% | +64.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.71% | 22.70% | +95.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.23% | 22.38% | +100.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.23% | 22.25% | +100.98% |