Сравнение ARM с MSFT
ARM (Arm Holdings plc American Depositary Shares) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — ARM in Semiconductors, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past year, ARM returned 174.72% vs -17.75% for MSFT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARM и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARM показывает доходность 248.38%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%.
ARM
- 1 день
- 11.27%
- 1 месяц
- 72.15%
- С начала года
- 248.38%
- 6 месяцев
- 190.94%
- 1 год
- 174.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам ARM и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | 248.38% | -11.39% | 64.16% | 33.95% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 12.12% |
Correlation
The correlation between ARM and MSFT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.38 |
The correlation between ARM and MSFT shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARM:
$406.71B
MSFT:
$2.91T
ARM:
$0.85
MSFT:
$16.79
ARM:
449.79
MSFT:
23.27
ARM:
15.43
MSFT:
1.63
ARM:
82.64
MSFT:
9.16
ARM:
49.08
MSFT:
7.02
ARM:
$4.92B
MSFT:
$318.27B
ARM:
$4.66B
MSFT:
$217.41B
ARM:
$1.37B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARM vs. MSFT — Ранг доходности на риск
ARM
MSFT
Сравнение ARM c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARM | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.89 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | -0.53 | +4.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | -1.08 | +9.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARM и MSFT
Максимальная просадка ARM за все время составила -53.97%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARM и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARM | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.97% | -69.38% | +15.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.47% | -33.91% | -7.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -27.46% | +19.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.33% | -21.78% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.07% | 16.48% | +4.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARM и MSFT
Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) имеет более высокую волатильность в 37.22% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что ARM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARM | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.22% | 10.52% | +26.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.04% | 22.31% | +35.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.92% | 25.42% | +43.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.58% | 26.66% | +49.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.58% | 27.06% | +49.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARM и MSFT
ARM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARM и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arm Holdings plc American Depositary Shares и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARM и MSFT
ARM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила о валовой прибыли в 1.39B при выручке в 1.49B, что соответствует валовой рентабельности в 93.1%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
ARM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила об операционной прибыли в 440.00M при выручке в 1.49B, что соответствует операционной рентабельности 29.5%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
ARM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила о чистой прибыли в 313.00M при выручке в 1.49B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
ARM and MSFT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARM has higher volatility (37.22%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, ARM dropped -53.97% vs MSFT's -69.38%.
ARM currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARM и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор