Сравнение ARM с IBM
ARM (Arm Holdings plc American Depositary Shares) and IBM (International Business Machines Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — ARM in Semiconductors, IBM in Information Technology Services. Over the past year, ARM returned 174.72% vs -0.65% for IBM. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARM и IBM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARM показывает доходность 248.38%, что значительно выше, чем у IBM с доходностью -6.89%.
ARM
- 1 день
- 11.27%
- 1 месяц
- 72.15%
- С начала года
- 248.38%
- 6 месяцев
- 190.94%
- 1 год
- 174.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBM
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 26.84%
- С начала года
- -6.89%
- 6 месяцев
- -10.81%
- 1 год
- -0.65%
- 3 года*
- 29.65%
- 5 лет*
- 18.01%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение доходности по годам ARM и IBM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | 248.38% | -11.39% | 64.16% | 33.95% |
IBM International Business Machines Corporation | -6.89% | 38.23% | 39.27% | 12.87% |
Correlation
The correlation between ARM and IBM is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
ARM:
$406.71B
IBM:
$259.20B
ARM:
$0.85
IBM:
$11.32
ARM:
449.79
IBM:
24.05
ARM:
15.43
IBM:
0.29
ARM:
82.64
IBM:
3.75
ARM:
49.08
IBM:
7.86
ARM:
$4.92B
IBM:
$68.91B
ARM:
$4.66B
IBM:
$40.64B
ARM:
$1.37B
IBM:
$15.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARM vs. IBM — Ранг доходности на риск
ARM
IBM
Сравнение ARM c IBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARM | IBM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.04 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | -0.02 | +4.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | -0.05 | +8.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARM и IBM
Максимальная просадка ARM за все время составила -53.97%, что меньше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARM и IBM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARM | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.97% | -69.40% | +15.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.47% | -30.96% | -10.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -17.31% | +9.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.33% | -20.12% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.07% | 14.38% | +6.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARM и IBM
Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) имеет более высокую волатильность в 37.22% по сравнению с International Business Machines Corporation (IBM) с волатильностью 21.43%. Это указывает на то, что ARM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARM | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.22% | 21.43% | +15.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.04% | 34.62% | +23.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.92% | 39.45% | +29.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.58% | 27.16% | +49.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.58% | 26.59% | +49.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARM и IBM
ARM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBM International Business Machines Corporation | 2.47% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARM и IBM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arm Holdings plc American Depositary Shares и International Business Machines Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARM и IBM
ARM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила о валовой прибыли в 1.39B при выручке в 1.49B, что соответствует валовой рентабельности в 93.1%.
IBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.95B при выручке в 15.92B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.
ARM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила об операционной прибыли в 440.00M при выручке в 1.49B, что соответствует операционной рентабельности 29.5%.
IBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
ARM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила о чистой прибыли в 313.00M при выручке в 1.49B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
IBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
ARM and IBM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARM has higher volatility (37.22%) compared to IBM (21.43%). In terms of maximum drawdown, ARM dropped -53.97% vs IBM's -69.40%.
ARM currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARM и IBM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор