Сравнение ARM с BOXX
ARM (Arm Holdings plc American Depositary Shares) is a stock, while BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Over the past year, ARM returned 129.58% vs 3.96% for BOXX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARM и BOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARM показывает доходность 228.50%, что значительно выше, чем у BOXX с доходностью 1.71%.
ARM
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 17.15%
- С начала года
- 228.50%
- 6 месяцев
- 221.90%
- 1 год
- 129.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOXX
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARM и BOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | 228.50% | -11.39% | 64.16% | 33.95% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 1.71% | 4.37% | 5.16% | 1.70% |
Correlation
The correlation between ARM and BOXX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARM vs. BOXX — Ранг доходности на риск
ARM
BOXX
Сравнение ARM c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARM | BOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -32.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 8.67 | -7.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 57.81 | -54.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 493.36 | -487.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARM и BOXX
Максимальная просадка ARM за все время составила -53.97%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARM и BOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARM | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.97% | -0.12% | -53.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.47% | -0.07% | -41.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.29% | -0.01% | -18.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.18% | -0.00% | -21.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.13% | 0.01% | +21.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARM и BOXX
Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) имеет более высокую волатильность в 35.75% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что ARM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARM | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.75% | 0.10% | +35.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.63% | 0.26% | +59.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.84% | 0.32% | +70.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.91% | 0.37% | +76.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.91% | 0.37% | +76.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARM и BOXX
Ни ARM, ни BOXX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
ARM and BOXX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARM has higher volatility (35.75%) compared to BOXX (0.10%). In terms of maximum drawdown, ARM dropped -53.97% vs BOXX's -0.12%.
BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.38 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARM и BOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор