PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARM с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARM с AVGO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ARM (Arm Holdings plc American Depositary Shares) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past year, ARM returned 180.94% vs 54.87% for AVGO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ARM и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARM показывает доходность 248.38%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью 10.62%.

ARM

1 день
11.27%
1 месяц
82.07%
С начала года
248.38%
6 месяцев
190.94%
1 год
180.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGO

1 день
-0.91%
1 месяц
-10.14%
С начала года
10.62%
6 месяцев
6.58%
1 год
54.87%
3 года*
67.17%
5 лет*
55.09%
10 лет*
40.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARM и AVGO

2026 (YTD)202520242023
ARM
Arm Holdings plc American Depositary Shares		248.38%-11.39%64.16%33.95%
AVGO
Broadcom Inc.		10.62%50.63%110.49%32.19%

Correlation

The correlation between ARM and AVGO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.53

The correlation between ARM and AVGO has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARM:

$406.71B

AVGO:

$1.86T

EPS

ARM:

$0.85

AVGO:

$6.01

Коэффициент P/E

ARM:

449.79

AVGO:

63.58

Коэффициент PEG

ARM:

15.43

AVGO:

0.79

Коэффициент P/S

ARM:

82.64

AVGO:

24.70

Коэффициент P/B

ARM:

49.08

AVGO:

21.24

Общая выручка (12 мес.)

ARM:

$4.92B

AVGO:

$75.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARM:

$4.66B

AVGO:

$50.53B

EBITDA (12 мес.)

ARM:

$1.37B

AVGO:

$41.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arm Holdings plc American Depositary Shares

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с ARM:
ARM с NVDAARM с AMDARM с QCOMARM с SMCIARM с SMHARM с SPYARM с QQQ
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с AAPLAVGO с ^GSPCAVGO с SCHD

Доходность на риск

ARM vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARM
Ранг доходности на риск ARM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARM c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARMAVGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.11

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
1.69

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.22

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

1.77

+2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.33

4.11

+4.22

ARM vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARM на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа AVGO равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARM и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARM и AVGO

Максимальная просадка ARM за все время составила -53.97%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARM и AVGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARMAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.97%

-48.30%

-5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.47%

-28.67%

-12.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-20.66%

+13.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.33%

-7.98%

-13.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.07%

12.30%

+8.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ARM и AVGO

Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) имеет более высокую волатильность в 37.22% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 20.53%. Это указывает на то, что ARM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARMAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.22%

20.53%

+16.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.04%

35.04%

+23.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.92%

45.57%

+23.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.58%

43.39%

+33.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.58%

39.52%

+37.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARM и AVGO

ARM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARM
Arm Holdings plc American Depositary Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		0.65%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARM и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arm Holdings plc American Depositary Shares и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
1.49B
22.19B
(ARM) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ARM и AVGO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arm Holdings plc American Depositary Shares и Broadcom Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%October2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
93.1%
67.2%
Активы портфеля
ARM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила о валовой прибыли в 1.39B при выручке в 1.49B, что соответствует валовой рентабельности в 93.1%.

AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

ARM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила об операционной прибыли в 440.00M при выручке в 1.49B, что соответствует операционной рентабельности 29.5%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.

ARM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила о чистой прибыли в 313.00M при выручке в 1.49B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.

Часто задаваемые вопросы

ARM and AVGO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARM has higher volatility (37.22%) compared to AVGO (20.53%). In terms of maximum drawdown, ARM dropped -53.97% vs AVGO's -48.30%.

ARM currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARM и AVGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор