PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKX с XAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKX с XAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR).

ARKX и XAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKX - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 мар. 2021 г.. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKX и XAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKX и XAR

2026 (YTD)20252024202320222021
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		3.21%48.46%26.67%24.37%-34.27%-7.14%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		7.80%46.15%23.32%23.79%-5.02%-6.71%

Доходность по периодам

С начала года, ARKX показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у XAR с доходностью 7.80%.

ARKX

1 день
1.91%
1 месяц
-7.49%
С начала года
3.21%
6 месяцев
3.53%
1 год
68.32%
3 года*
28.79%
5 лет*
7.42%
10 лет*
—

XAR

1 день
2.35%
1 месяц
-10.28%
С начала года
7.80%
6 месяцев
10.02%
1 год
61.14%
3 года*
31.26%
5 лет*
16.10%
10 лет*
18.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Space Exploration & Innovation ETF

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с ARKX:
ARKX с UFOARKX с ITAARKX с ARKKARKX с ROKTARKX с VOOARKX с DXYZARKX с JEDI.DE
Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с FSDAXXAR с UFOXAR с DFEN

Сравнение комиссий ARKX и XAR

ARKX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.

ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Доходность на риск

ARKX vs. XAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKX
Ранг доходности на риск ARKX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKX c XAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKXXARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

2.17

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

2.84

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.36

3.62

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.46

12.65

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKX vs. XAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAR равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKX и XAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKXXARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.17

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.71

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.84

-0.54

Корреляция

Корреляция между ARKX и XAR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKX и XAR

ARKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.34%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Просадки

Сравнение просадок ARKX и XAR

Максимальная просадка ARKX за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKX и XAR.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKXXARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-46.37%

+2.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.42%

-17.22%

-3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.61%

-32.40%

-11.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.96%

-11.16%

-3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.49%

-6.76%

-13.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.25%

4.93%

+2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKX и XAR

ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) с волатильностью 10.57%. Это указывает на то, что ARKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKXXARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.25%

10.57%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.62%

21.39%

+4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.73%

28.34%

+6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.20%

22.93%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.20%

24.35%

+2.85%