PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKX с MJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKX с MJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ).

ARKX и MJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKX - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 мар. 2021 г.. MJ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Alternative Harvest Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKX и MJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKX и MJ

2026 (YTD)20252024202320222021
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		3.21%48.46%26.67%24.37%-34.27%-7.14%
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF		-22.26%13.07%-23.97%-24.18%-61.55%-50.45%

Доходность по периодам

С начала года, ARKX показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у MJ с доходностью -22.26%.

ARKX

1 день
1.91%
1 месяц
-7.49%
С начала года
3.21%
6 месяцев
3.53%
1 год
68.32%
3 года*
28.79%
5 лет*
7.42%
10 лет*
—

MJ

1 день
0.61%
1 месяц
-6.54%
С начала года
-22.26%
6 месяцев
-35.70%
1 год
20.31%
3 года*
-15.04%
5 лет*
-37.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Space Exploration & Innovation ETF

ETFMG Alternative Harvest ETF

Часто сравнивают с ARKX:
ARKX с UFOARKX с ITAARKX с ARKKARKX с ROKTARKX с VOOARKX с DXYZARKX с JEDI.DE
Часто сравнивают с MJ:
MJ с MSOSMJ с YOLOMJ с CNBSMJ с MJUSMJ с FPXMJ с SPYMJ с VOOG

Сравнение комиссий ARKX и MJ

И ARKX, и MJ имеют комиссию равную 0.75%.

ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF

Доходность на риск

ARKX vs. MJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKX
Ранг доходности на риск ARKX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
MJ
Ранг доходности на риск MJ: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MJ: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJ: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJ: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKX c MJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKXMJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

0.24

+1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

1.16

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.13

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.36

0.44

+2.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.46

0.91

+8.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKX vs. MJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа MJ равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKX и MJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKXMJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

0.24

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

-0.64

+0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

-0.51

+0.81

Корреляция

Корреляция между ARKX и MJ составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKX и MJ

ARKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%.

TTM20252024
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF		2.55%1.98%13.80%

Просадки

Сравнение просадок ARKX и MJ

Максимальная просадка ARKX за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки MJ в -96.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKX и MJ.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKXMJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-96.55%

+52.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.42%

-48.66%

+28.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.61%

-93.52%

+49.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.96%

-94.98%

+80.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.49%

-68.67%

+48.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.25%

23.24%

-15.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKX и MJ

Текущая волатильность для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) составляет 11.25%, в то время как у ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) волатильность равна 18.45%. Это указывает на то, что ARKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKXMJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.25%

18.45%

-7.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.62%

59.03%

-33.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.73%

84.93%

-50.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.20%

58.89%

-31.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.20%

55.43%

-28.23%