PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKX с ARKQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKX с ARKQ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) and ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - ARKX is a Aerospace & Defense fund actively managed by ARK, while ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past 5 years, ARKX returned 10.39%/yr vs 9.88%/yr for ARKQ. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ARKX и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKX показывает доходность 17.46%, что значительно выше, чем у ARKQ с доходностью 13.03%.

ARKX

1 день
-6.38%
1 месяц
0.65%
С начала года
17.46%
6 месяцев
19.82%
1 год
62.33%
3 года*
33.13%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—

ARKQ

1 день
-7.12%
1 месяц
-3.26%
С начала года
13.03%
6 месяцев
13.39%
1 год
65.90%
3 года*
34.74%
5 лет*
9.88%
10 лет*
21.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKX и ARKQ

2026 (YTD)20252024202320222021
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		17.46%48.46%26.67%24.37%-34.27%-7.14%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		13.03%48.81%33.88%40.70%-46.75%-5.70%

Correlation

The correlation between ARKX and ARKQ is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2021 г.

0.94

The correlation between ARKX and ARKQ has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKX и ARKQ

Секторы
ARKX
ARKQ

Промышленность

55.7%
37.1%

Технологии

27.4%
32.6%

Потребительский циклический сектор

7.8%
16.9%

Коммуникационные услуги

7.6%
8.1%

Здравоохранение

1.5%
2.2%

Сырьевые материалы

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.9%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.3%

Промышленность

ARKX
55.7%
ARKQ
37.1%

Технологии

ARKX
27.4%
ARKQ
32.6%

Потребительский циклический сектор

ARKX
7.8%
ARKQ
16.9%

Коммуникационные услуги

ARKX
7.6%
ARKQ
8.1%

Здравоохранение

ARKX
1.5%
ARKQ
2.2%

Сырьевые материалы

ARKX
0.0%
ARKQ

-

Потребительский защитный сектор

ARKX

-

ARKQ

-

Энергетика

ARKX

-

ARKQ
1.9%

Финансовые услуги

ARKX

-

ARKQ

-

Недвижимость

ARKX

-

ARKQ

-

Коммунальные услуги

ARKX

-

ARKQ
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Space Exploration & Innovation ETF

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Часто сравнивают с ARKX:
ARKX с UFOARKX с ITAARKX с ARKKARKX с ROKTARKX с DXYZARKX с JEDI.DEARKX с VOO
Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG

Доходность на риск

ARKX vs. ARKQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKX
Ранг доходности на риск ARKX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKX c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKXARKQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.00

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.50

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

3.22

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.23

9.70

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKX vs. ARKQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKQ равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKX и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKXARKQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.00

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.31

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.63

-0.25

Просадки

Сравнение просадок ARKX и ARKQ

Максимальная просадка ARKX за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKX и ARKQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKXARKQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-59.89%

+16.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.42%

-20.58%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.47%

-30.76%

+5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.61%

-55.71%

+12.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.80%

-9.89%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.97%

-17.23%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.60%

6.81%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKX и ARKQ

ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) имеют волатильность 12.24% и 11.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKXARKQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.24%

11.94%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.81%

25.42%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.16%

33.30%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.86%

32.37%

-4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.55%

29.91%

-2.36%

Сравнение комиссий ARKX и ARKQ

И ARKX, и ARKQ имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKX и ARKQ

ARKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.24%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, ARKX and ARKQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ARKX has higher volatility (12.24%) compared to ARKQ (11.94%). In terms of maximum drawdown, ARKX dropped -43.61% vs ARKQ's -59.89%.

On 5-year performance, ARKX leads with 10.39% vs 9.88% for ARKQ. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, ARKQ has been the lower-risk option at 11.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ARKX has performed better with a 10.39% return vs 9.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKX and ARKQ have the same expense ratio: 0.75% per year.

ARKQ has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for ARKX.

ARKX is categorized as Aerospace & Defense, while ARKQ is Robotics.

ARKQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKX и ARKQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор