PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKR с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKR с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARKR (Ark Restaurants Corp.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, ARKR returned -8.59%/yr vs 15.55%/yr for VOO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARKR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ark Restaurants Corp. (ARKR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKR показывает доходность -6.79%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции ARKR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -8.59% против 15.55% соответственно.

ARKR

1 день
0.00%
1 месяц
-13.79%
С начала года
-6.79%
6 месяцев
-11.85%
1 год
-39.50%
3 года*
-28.55%
5 лет*
-19.12%
10 лет*
-8.59%

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKR и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKR
Ark Restaurants Corp.		-6.79%-39.05%-19.79%-11.47%0.44%-13.23%-12.44%28.68%-29.13%16.02%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between ARKR and VOO is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.16

The correlation between ARKR and VOO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ark Restaurants Corp.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ARKR:
ARKR с ARKKARKR с ARKXARKR с GTIMARKR с BRK-BARKR с ARKFARKR с SPY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

ARKR vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKR
Ранг доходности на риск ARKR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKR: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKR: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKR: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ark Restaurants Corp. (ARKR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKRVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
2.44

-3.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.21
3.31

-4.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.44

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

3.23

-4.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

15.03

-16.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKR vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKR на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKRVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

2.44

-3.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

0.84

-1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

0.87

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.89

-0.86

Просадки

Сравнение просадок ARKR и VOO

Максимальная просадка ARKR за все время составила -90.86%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKR и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKRVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.86%

-33.99%

-56.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.27%

-8.90%

-32.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.27%

-18.69%

-47.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.38%

-24.52%

-45.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.10%

-33.99%

-39.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.07%

-0.32%

-71.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.20%

-3.69%

-33.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.91%

1.91%

+29.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKR и VOO

Ark Restaurants Corp. (ARKR) имеет более высокую волатильность в 17.85% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что ARKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKRVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.85%

2.78%

+15.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.87%

8.90%

+25.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.04%

11.80%

+33.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.05%

16.81%

+28.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.19%

18.00%

+31.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKR и VOO

ARKR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKR
Ark Restaurants Corp.		0.00%0.00%3.41%4.89%2.26%0.00%1.29%4.45%5.45%3.70%4.12%4.30%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

ARKR and VOO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKR has higher volatility (17.85%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, ARKR dropped -90.86% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKR и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор