PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKR с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKR с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ark Restaurants Corp. (ARKR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ark Restaurants Corp. (ARKR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKR и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKR
Ark Restaurants Corp.		-2.16%-39.05%-19.79%-11.47%0.44%-13.23%-12.44%28.68%-29.13%16.02%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, ARKR показывает доходность -2.16%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции ARKR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -8.51% против 14.14% соответственно.

ARKR

1 день
0.00%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
-7.87%
1 год
-35.69%
3 года*
-26.69%
5 лет*
-19.32%
10 лет*
-8.51%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ark Restaurants Corp.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ARKR:
ARKR с ARKKARKR с ARKXARKR с GTIMARKR с BRK-BARKR с SPYARKR с ARKF
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

ARKR vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKR
Ранг доходности на риск ARKR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKR: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKR: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ark Restaurants Corp. (ARKR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKRVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.71

1.01

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.95

1.53

-2.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.23

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

1.55

-2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.94

7.31

-8.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKR vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKR на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKRVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

1.01

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.71

-1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

0.79

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.83

-0.80

Корреляция

Корреляция между ARKR и VOO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKR и VOO

ARKR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKR
Ark Restaurants Corp.		0.00%0.00%3.41%4.89%2.26%0.00%1.29%4.45%5.45%3.70%4.12%4.30%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок ARKR и VOO

Максимальная просадка ARKR за все время составила -90.86%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKR и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKRVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.86%

-33.99%

-56.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.98%

-11.98%

-39.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.38%

-24.52%

-45.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.10%

-33.99%

-39.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.68%

-5.55%

-65.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.05%

-3.72%

-33.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.21%

2.55%

+34.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKR и VOO

Ark Restaurants Corp. (ARKR) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ARKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKRVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

5.34%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.40%

9.47%

+15.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.40%

18.11%

+32.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.14%

16.82%

+27.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.38%

17.99%

+30.39%