Сравнение ARKR с SPY
ARKR (Ark Restaurants Corp.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, ARKR returned -8.59%/yr vs 15.48%/yr for SPY. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARKR и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKR показывает доходность -6.79%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции ARKR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -8.59% против 15.48% соответственно.
ARKR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -13.79%
- С начала года
- -6.79%
- 6 месяцев
- -11.85%
- 1 год
- -39.50%
- 3 года*
- -28.55%
- 5 лет*
- -19.12%
- 10 лет*
- -8.59%
SPY
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 11.33%
- 6 месяцев
- 11.25%
- 1 год
- 28.50%
- 3 года*
- 22.58%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 15.48%
Сравнение доходности по годам ARKR и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKR Ark Restaurants Corp. | -6.79% | -39.05% | -19.79% | -11.47% | 0.44% | -13.23% | -12.44% | 28.68% | -29.13% | 16.02% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 11.33% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between ARKR and SPY is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 1993 г. | 0.10 |
The correlation between ARKR and SPY shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.15 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKR vs. SPY — Ранг доходности на риск
ARKR
SPY
Сравнение ARKR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ark Restaurants Corp. (ARKR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKR | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.44 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 3.22 | -4.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 14.99 | -16.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | 2.42 | -3.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 0.82 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | 0.87 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.59 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок ARKR и SPY
Максимальная просадка ARKR за все время составила -90.86%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKR и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.86% | -55.19% | -35.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.27% | -8.88% | -32.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.27% | -18.76% | -47.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.38% | -24.50% | -45.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.10% | -33.72% | -39.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.07% | -0.33% | -71.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.20% | -9.05% | -28.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.91% | 1.91% | +29.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKR и SPY
Ark Restaurants Corp. (ARKR) имеет более высокую волатильность в 17.85% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что ARKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.85% | 2.79% | +15.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.87% | 8.91% | +25.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.04% | 11.82% | +33.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.05% | 17.05% | +28.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.19% | 17.93% | +31.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKR и SPY
ARKR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKR Ark Restaurants Corp. | 0.00% | 0.00% | 3.41% | 4.89% | 2.26% | 0.00% | 1.29% | 4.45% | 5.45% | 3.70% | 4.12% | 4.30% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
ARKR and SPY have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKR has higher volatility (17.85%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, ARKR dropped -90.86% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKR и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор