PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKR с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKR с ARKK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARKR (Ark Restaurants Corp.) is a stock, while ARKK (ARK Innovation ETF) is Technology Equities fund actively managed by ARK. Over the past 10 years, ARKR returned -8.59%/yr vs 15.82%/yr for ARKK. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARKR и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ark Restaurants Corp. (ARKR) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKR показывает доходность -6.79%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью 4.10%. За последние 10 лет акции ARKR уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: -8.59% против 15.82% соответственно.

ARKR

1 день
0.00%
1 месяц
-13.79%
С начала года
-6.79%
6 месяцев
-11.85%
1 год
-39.50%
3 года*
-28.55%
5 лет*
-19.12%
10 лет*
-8.59%

ARKK

1 день
2.44%
1 месяц
4.56%
С начала года
4.10%
6 месяцев
-3.12%
1 год
38.10%
3 года*
24.28%
5 лет*
-5.81%
10 лет*
15.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKR и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKR
Ark Restaurants Corp.		-6.79%-39.05%-19.79%-11.47%0.44%-13.23%-12.44%28.68%-29.13%16.02%
ARKK
ARK Innovation ETF		4.10%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%

Correlation

The correlation between ARKR and ARKK is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2014 г.

0.12

The correlation between ARKR and ARKK shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ark Restaurants Corp.

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с ARKR:
ARKR с ARKXARKR с GTIMARKR с BRK-BARKR с ARKFARKR с SPYARKR с VOO
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

ARKR vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKR
Ранг доходности на риск ARKR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKR: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKR: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKR: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKR c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ark Restaurants Corp. (ARKR) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKRARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
1.05

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.21
1.61

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.18

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

1.22

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

2.71

-4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKR vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKR на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKR и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKRARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

1.05

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

-0.13

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

0.39

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.35

-0.33

Просадки

Сравнение просадок ARKR и ARKK

Максимальная просадка ARKR за все время составила -90.86%, что больше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKR и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKRARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.86%

-80.97%

-9.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.27%

-31.35%

-9.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.27%

-39.56%

-26.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.38%

-77.23%

+6.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.10%

-80.97%

+7.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.07%

-48.15%

-23.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.20%

-30.13%

-7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.91%

14.09%

+16.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKR и ARKK

Ark Restaurants Corp. (ARKR) имеет более высокую волатильность в 17.85% по сравнению с ARK Innovation ETF (ARKK) с волатильностью 9.47%. Это указывает на то, что ARKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKRARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.85%

9.47%

+8.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.87%

25.18%

+9.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.04%

36.42%

+8.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.05%

46.29%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.19%

40.26%

+8.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKR и ARKK

Ни ARKR, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
ARKR
Ark Restaurants Corp.		0.00%0.00%3.41%4.89%2.26%0.00%1.29%4.45%5.45%3.70%4.12%4.30%

Часто задаваемые вопросы

ARKR and ARKK have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKR has higher volatility (17.85%) compared to ARKK (9.47%). In terms of maximum drawdown, ARKR dropped -90.86% vs ARKK's -80.97%.

ARKK currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKR и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор