Сравнение ARKR с ARKF
ARKR (Ark Restaurants Corp.) is a stock, while ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) is Blockchain fund actively managed by ARK. Over the past 5 years, ARKR returned -19.12%/yr vs -3.98%/yr for ARKF. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARKR и ARKF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKR показывает доходность -6.79%, что значительно выше, чем у ARKF с доходностью -15.24%.
ARKR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -13.79%
- С начала года
- -6.79%
- 6 месяцев
- -11.85%
- 1 год
- -39.50%
- 3 года*
- -28.55%
- 5 лет*
- -19.12%
- 10 лет*
- -8.59%
ARKF
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -15.24%
- 6 месяцев
- -20.31%
- 1 год
- -3.73%
- 3 года*
- 26.44%
- 5 лет*
- -3.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKR и ARKF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKR Ark Restaurants Corp. | -6.79% | -39.05% | -19.79% | -11.47% | 0.44% | -13.23% | -12.44% | 27.09% |
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | -15.24% | 28.67% | 34.34% | 93.27% | -65.07% | -17.82% | 108.03% | 19.04% |
Correlation
The correlation between ARKR and ARKF is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2019 г. | 0.14 |
The correlation between ARKR and ARKF shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKR vs. ARKF — Ранг доходности на риск
ARKR
ARKF
Сравнение ARKR c ARKF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ark Restaurants Corp. (ARKR) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKR | ARKF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.01 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.10 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -0.18 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKR | ARKF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -0.11 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | -0.09 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.25 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок ARKR и ARKF
Максимальная просадка ARKR за все время составила -90.86%, что больше максимальной просадки ARKF в -78.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKR и ARKF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKR | ARKF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.86% | -78.63% | -12.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.27% | -38.50% | -2.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.27% | -38.50% | -27.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.38% | -75.30% | +4.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.07% | -36.47% | -35.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.20% | -34.96% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.91% | 20.31% | +10.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKR и ARKF
Ark Restaurants Corp. (ARKR) имеет более высокую волатильность в 17.85% по сравнению с ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что ARKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKR | ARKF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.85% | 8.25% | +9.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.87% | 24.45% | +10.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.04% | 33.66% | +11.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.05% | 42.79% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.19% | 39.76% | +9.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKR и ARKF
ARKR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | 0.11% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARKR Ark Restaurants Corp. | 0.00% | 0.00% | 3.41% | 4.89% | 2.26% | 0.00% | 1.29% | 4.45% | 5.45% | 3.70% | 4.12% | 4.30% |
Часто задаваемые вопросы
ARKR and ARKF have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKR has higher volatility (17.85%) compared to ARKF (8.25%). In terms of maximum drawdown, ARKR dropped -90.86% vs ARKF's -78.63%.
ARKF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKR и ARKF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор