Сравнение ARKR с ARKF
ARKR (Ark Restaurants Corp.) is a stock, while ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) is Blockchain fund actively managed by ARK. Over the past 5 years, ARKR returned -19.06%/yr vs -6.68%/yr for ARKF. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARKR и ARKF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKR показывает доходность -6.19%, что значительно выше, чем у ARKF с доходностью -20.28%.
ARKR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- -6.19%
- 6 месяцев
- -0.00%
- 1 год
- -33.09%
- 3 года*
- -29.05%
- 5 лет*
- -19.06%
- 10 лет*
- -9.23%
ARKF
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- -20.28%
- 6 месяцев
- -22.79%
- 1 год
- -22.58%
- 3 года*
- 24.07%
- 5 лет*
- -6.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKR и ARKF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKR Ark Restaurants Corp. | -6.19% | -39.05% | -19.79% | -11.47% | 0.44% | -13.23% | -12.44% | 27.71% |
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | -20.28% | 28.67% | 34.34% | 93.27% | -65.07% | -17.82% | 108.03% | 20.45% |
Correlation
The correlation between ARKR and ARKF is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2019 г. | 0.14 |
The correlation between ARKR and ARKF shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKR vs. ARKF — Ранг доходности на риск
ARKR
ARKF
Сравнение ARKR c ARKF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ark Restaurants Corp. (ARKR) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKR | ARKF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.91 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.59 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.04 | -0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKR и ARKF
Максимальная просадка ARKR за все время составила -90.86%, что больше максимальной просадки ARKF в -78.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKR и ARKF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKR | ARKF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.86% | -78.63% | -12.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.85% | -38.50% | +3.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.11% | -38.50% | -27.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.38% | -75.30% | +4.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.89% | -40.25% | -31.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.24% | -34.97% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.90% | 21.80% | +4.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKR и ARKF
Текущая волатильность для Ark Restaurants Corp. (ARKR) составляет 6.03%, в то время как у ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) волатильность равна 10.97%. Это указывает на то, что ARKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKR | ARKF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 10.97% | -4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.56% | 25.20% | +7.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.78% | 33.39% | +11.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.10% | 42.93% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.17% | 39.73% | +9.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKR и ARKF
ARKR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | 0.11% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARKR Ark Restaurants Corp. | 0.00% | 0.00% | 3.41% | 4.89% | 2.26% | 0.00% | 1.29% | 4.45% | 5.45% | 3.70% | 4.12% | 4.30% |
Часто задаваемые вопросы
ARKR and ARKF have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKF has higher volatility (10.97%) compared to ARKR (6.03%). In terms of maximum drawdown, ARKR dropped -90.86% vs ARKF's -78.63%.
ARKF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKR и ARKF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор