Сравнение ARKR с ARKX
ARKR (Ark Restaurants Corp.) is a stock, while ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) is Aerospace & Defense fund actively managed by ARK. Over the past 5 years, ARKR returned -19.12%/yr vs 11.85%/yr for ARKX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARKR и ARKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKR показывает доходность -6.79%, что значительно ниже, чем у ARKX с доходностью 25.47%.
ARKR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -13.79%
- С начала года
- -6.79%
- 6 месяцев
- -11.85%
- 1 год
- -39.50%
- 3 года*
- -28.55%
- 5 лет*
- -19.12%
- 10 лет*
- -8.59%
ARKX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 12.71%
- С начала года
- 25.47%
- 6 месяцев
- 27.09%
- 1 год
- 71.59%
- 3 года*
- 37.08%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKR и ARKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARKR Ark Restaurants Corp. | -6.79% | -39.05% | -19.79% | -11.47% | 0.44% | -16.50% |
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF | 25.47% | 48.46% | 26.67% | 24.37% | -34.27% | -7.14% |
Correlation
The correlation between ARKR and ARKX is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2021 г. | 0.12 |
The correlation between ARKR and ARKX shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKR vs. ARKX — Ранг доходности на риск
ARKR
ARKX
Сравнение ARKR c ARKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ark Restaurants Corp. (ARKR) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKR | ARKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.33 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 3.52 | -4.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 9.48 | -10.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKR | ARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | 2.21 | -3.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 0.43 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.44 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок ARKR и ARKX
Максимальная просадка ARKR за все время составила -90.86%, что больше максимальной просадки ARKX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKR и ARKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKR | ARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.86% | -43.61% | -47.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.27% | -20.42% | -20.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.27% | -25.47% | -40.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.38% | -43.61% | -26.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.07% | -3.66% | -68.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.20% | -19.97% | -17.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.91% | 7.57% | +23.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKR и ARKX
Ark Restaurants Corp. (ARKR) имеет более высокую волатильность в 17.85% по сравнению с ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) с волатильностью 10.97%. Это указывает на то, что ARKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKR | ARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.85% | 10.97% | +6.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.87% | 25.02% | +9.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.04% | 32.49% | +12.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.05% | 27.72% | +17.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.19% | 27.42% | +21.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKR и ARKX
Ни ARKR, ни ARKX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKR Ark Restaurants Corp. | 0.00% | 0.00% | 3.41% | 4.89% | 2.26% | 0.00% | 1.29% | 4.45% | 5.45% | 3.70% | 4.12% | 4.30% |
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARKR and ARKX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKR has higher volatility (17.85%) compared to ARKX (10.97%). In terms of maximum drawdown, ARKR dropped -90.86% vs ARKX's -43.61%.
ARKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKR и ARKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор