PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARKR с ARKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKR с ARKX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ARKR (Ark Restaurants Corp.) is a stock, while ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) is Aerospace & Defense fund actively managed by ARK. Over the past 5 years, ARKR returned -18.11%/yr vs 8.90%/yr for ARKX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARKR и ARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ark Restaurants Corp. (ARKR) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKR показывает доходность -12.90%, что значительно ниже, чем у ARKX с доходностью 6.18%.

ARKR

1 день
1.63%
1 месяц
-5.81%
6 месяцев
-9.92%
С начала года
-12.90%
1 год
-32.80%
3 года*
-30.47%
5 лет*
-18.11%
10 лет*
-10.90%

ARKX

1 день
-2.52%
1 месяц
-11.45%
6 месяцев
-11.04%
С начала года
6.18%
1 год
16.42%
3 года*
25.73%
5 лет*
8.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKR и ARKX

2026 (YTD)20252024202320222021
ARKR
Ark Restaurants Corp.		-12.90%-39.05%-19.79%-11.47%0.44%-17.16%
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		6.18%48.46%26.67%24.37%-34.27%-8.05%

Correlation

The correlation between ARKR and ARKX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г.

0.12

The correlation between ARKR and ARKX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ark Restaurants Corp.

ARK Space Exploration & Innovation ETF

Часто сравнивают с ARKR:
ARKR с ARKKARKR с GTIMARKR с BRK-BARKR с ARKFARKR с SPYARKR с VOO
Часто сравнивают с ARKX:
ARKX с UFOARKX с ITAARKX с ARKKARKX с ROKTARKX с DXYZARKX с JEDI.DEARKX с VOO

Доходность на риск

ARKR vs. ARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKR
Ранг доходности на риск ARKR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKR: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKR: 1010
Ранг коэф-та Мартина
ARKX
Ранг доходности на риск ARKX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKR c ARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ark Restaurants Corp. (ARKR) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKRARKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
0.48

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.83
0.90

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.10

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

0.81

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

1.90

-3.26

ARKR vs. ARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKR на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа ARKX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKR и ARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKR и ARKX

Максимальная просадка ARKR за все время составила -90.86%, что больше максимальной просадки ARKX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKR и ARKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKRARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.86%

-43.61%

-47.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.71%

-20.42%

-17.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.19%

-25.47%

-42.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.44%

-43.61%

-28.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.90%

-18.47%

-55.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.29%

-19.80%

-17.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.23%

8.65%

+15.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKR и ARKX

Ark Restaurants Corp. (ARKR) имеет более высокую волатильность в 15.71% по сравнению с ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) с волатильностью 8.69%. Это указывает на то, что ARKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKRARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.71%

8.69%

+7.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.17%

26.11%

+9.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.88%

34.25%

+12.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.41%

28.34%

+17.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.22%

27.76%

+21.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKR и ARKX

Ни ARKR, ни ARKX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKR
Ark Restaurants Corp.		0.00%0.00%3.41%4.89%2.26%0.00%1.29%4.45%5.45%3.70%4.12%4.30%
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKR and ARKX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKR has higher volatility (15.71%) compared to ARKX (8.69%). In terms of maximum drawdown, ARKR dropped -90.86% vs ARKX's -43.61%.

ARKX currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKR и ARKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор