Сравнение ARKR с ARKX
ARKR (Ark Restaurants Corp.) is a stock, while ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) is Aerospace & Defense fund actively managed by ARK. Over the past 5 years, ARKR returned -16.60%/yr vs 9.86%/yr for ARKX. Their 0.11 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ARKR и ARKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKR показывает доходность -16.48%, что значительно ниже, чем у ARKX с доходностью 12.42%.
ARKR
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -4.27%
- 6 месяцев
- -19.31%
- С начала года
- -16.48%
- 1 год
- -23.29%
- 3 года*
- -30.81%
- 5 лет*
- -16.60%
- 10 лет*
- -11.00%
- Всё время*
- 1.29%
ARKX
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -4.37%
- 6 месяцев
- 4.76%
- С начала года
- 12.42%
- 1 год
- 22.57%
- 3 года*
- 29.45%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.18K | $8.88K | $14.47K | |
| $20.74M | $22.41M | $44.72M |
Сравнение доходности по годам ARKR и ARKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARKR Ark Restaurants Corp. | -16.48% | -39.05% | -19.79% | -11.47% | 0.44% | -17.16% |
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF | 12.42% | 48.46% | 26.67% | 24.37% | -34.27% | -8.05% |
Correlation
The correlation between ARKR and ARKX is -0.10, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.10 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г. | 0.11 |
The correlation between ARKR and ARKX shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKR vs. ARKX — Ранг доходности на риск
ARKR
ARKX
Сравнение ARKR c ARKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ark Restaurants Corp. (ARKR) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKR | ARKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.13 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.04 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | 2.37 | -3.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKR и ARKX
Максимальная просадка ARKR за все время составила -90.86%, что больше максимальной просадки ARKX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKR и ARKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKR | ARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.86% | -43.61% | -47.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.43% | -21.78% | -8.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.19% | -25.47% | -41.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.44% | -43.61% | -28.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.97% | -13.67% | -61.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.34% | -19.78% | -17.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.75% | 9.54% | +5.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKR и ARKX
Текущая волатильность для Ark Restaurants Corp. (ARKR) составляет 9.14%, в то время как у ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что ARKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKR | ARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | 9.63% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.52% | 26.29% | +8.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.99% | 34.20% | +9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.42% | 28.52% | +16.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.21% | 27.86% | +21.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKR и ARKX
Ни ARKR, ни ARKX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKR Ark Restaurants Corp. | 0.00% | 0.00% | 3.41% | 4.89% | 2.26% | 0.00% | 1.29% | 4.45% | 5.45% | 3.70% | 4.12% | 4.30% |
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARKR and ARKX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKX has higher volatility (9.63%) compared to ARKR (9.14%). In terms of maximum drawdown, ARKR dropped -90.86% vs ARKX's -43.61%.
ARKX currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKR и ARKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор