PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ARKQ с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ARKQ и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
29.59%
11.64%
ARKQ
QQQ

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARKQ показывает доходность 24.25%, а QQQ немного ниже – 23.84%. За последние 10 лет акции ARKQ уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.21% против 18.03% соответственно.


ARKQ

С начала года

24.25%

1 месяц

15.50%

6 месяцев

29.59%

1 год

37.76%

5 лет (среднегодовая)

16.37%

10 лет (среднегодовая)

14.21%

QQQ

С начала года

23.84%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

11.65%

1 год

30.35%

5 лет (среднегодовая)

20.97%

10 лет (среднегодовая)

18.03%

Основные характеристики


ARKQQQQ
Коэф-т Шарпа1.501.78
Коэф-т Сортино2.082.37
Коэф-т Омега1.251.32
Коэф-т Кальмара0.772.28
Коэф-т Мартина5.238.27
Индекс Язвы7.27%3.73%
Дневная вол-ть25.28%17.37%
Макс. просадка-59.89%-82.98%
Текущая просадка-27.16%-1.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ARKQ и QQQ

ARKQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
График комиссии ARKQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между ARKQ и QQQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ARKQ c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARKQ, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.501.78
Коэффициент Сортино ARKQ, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.082.37
Коэффициент Омега ARKQ, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.251.32
Коэффициент Кальмара ARKQ, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.772.28
Коэффициент Мартина ARKQ, с текущим значением в 5.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.238.27
ARKQ
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа ARKQ на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKQ и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.50
1.78
ARKQ
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKQ и QQQ

ARKQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.97%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок ARKQ и QQQ

Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-27.16%
-1.78%
ARKQ
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности ARKQ и QQQ

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что ARKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.74%
5.41%
ARKQ
QQQ