Сравнение ARKQ с JHMM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM).
ARKQ и JHMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKQ - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. JHMM - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKQ и JHMM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKQ и JHMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | -0.13% | 48.81% | 33.88% | 40.70% | -46.75% | 1.74% | 107.20% | 25.94% | -7.89% | 52.26% |
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 3.12% | 10.73% | 14.61% | 14.53% | -15.30% | 24.54% | 16.22% | 30.01% | -9.57% | 19.96% |
Доходность по периодам
С начала года, ARKQ показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у JHMM с доходностью 3.12%. За последние 10 лет акции ARKQ превзошли акции JHMM по среднегодовой доходности: 20.55% против 11.17% соответственно.
ARKQ
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -7.58%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 72.46%
- 3 года*
- 31.67%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 20.55%
JHMM
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARKQ и JHMM
ARKQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JHMM в 0.42%.
Доходность на риск
ARKQ vs. JHMM — Ранг доходности на риск
ARKQ
JHMM
Сравнение ARKQ c JHMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKQ | JHMM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 0.96 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 1.46 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.20 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 1.40 | +2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.10 | 6.22 | +4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKQ | JHMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 0.96 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.41 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.57 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.59 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между ARKQ и JHMM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKQ и JHMM
Дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности JHMM в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 0.27% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.86% | 0.00% | 2.86% | 1.54% | 0.00% | 0.98% |
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 0.95% | 0.98% | 1.01% | 1.17% | 1.16% | 0.72% | 1.04% | 1.02% | 1.36% | 0.90% | 1.15% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок ARKQ и JHMM
Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, что больше максимальной просадки JHMM в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и JHMM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKQ | JHMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.89% | -40.71% | -19.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.58% | -13.57% | -7.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.71% | -24.10% | -31.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.89% | -40.71% | -19.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.58% | -5.58% | -9.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.43% | -5.50% | -11.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.60% | 3.06% | +3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKQ и JHMM
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что ARKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKQ | JHMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.83% | 5.75% | +6.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.90% | 10.93% | +14.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.50% | 19.52% | +16.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.96% | 18.30% | +13.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.63% | 19.57% | +10.06% |