PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARKQ с HUMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKQ с HUMN

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) and HUMN (Roundhill Humanoid Robotics ETF) are both Robotics funds. Both are actively managed. Over the past year, ARKQ returned 16.72% vs 19.31% for HUMN. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ARKQ и HUMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKQ показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у HUMN с доходностью 0.87%.

ARKQ

1 день
-1.69%
1 месяц
-11.64%
6 месяцев
-13.36%
С начала года
1.29%
1 год
16.72%
3 года*
25.14%
5 лет*
8.18%
10 лет*
19.84%

HUMN

1 день
-3.28%
1 месяц
-15.23%
6 месяцев
-5.67%
С начала года
0.87%
1 год
19.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKQ и HUMN

2026 (YTD)2025
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		1.29%34.21%
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		0.87%20.70%

Correlation

The correlation between ARKQ and HUMN is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.73

The correlation between ARKQ and HUMN has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKQ и HUMN

Секторы
ARKQ
HUMN

Промышленность

40.4%
38.4%

Технологии

32.1%
26.6%

Потребительский циклический сектор

14.6%
17.4%

Коммуникационные услуги

8.9%
2.1%

Энергетика

1.5%

-

Здравоохранение

1.1%

-

Коммунальные услуги

1.0%

-

Финансовые услуги

0.9%
3.6%

Сырьевые материалы

-

3.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

ARKQ
40.4%
HUMN
38.4%

Технологии

ARKQ
32.1%
HUMN
26.6%

Потребительский циклический сектор

ARKQ
14.6%
HUMN
17.4%

Коммуникационные услуги

ARKQ
8.9%
HUMN
2.1%

Энергетика

ARKQ
1.5%
HUMN

-

Здравоохранение

ARKQ
1.1%
HUMN

-

Коммунальные услуги

ARKQ
1.0%
HUMN

-

Финансовые услуги

ARKQ
0.9%
HUMN
3.6%

Сырьевые материалы

ARKQ

-

HUMN
3.5%

Потребительский защитный сектор

ARKQ

-

HUMN

-

Недвижимость

ARKQ

-

HUMN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Roundhill Humanoid Robotics ETF

Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG
Часто сравнивают с HUMN:
HUMN с KOIDHUMN с BOTTHUMN с BOTZHUMN с ROBOHUMN с IBOTHUMN с ROBTHUMN с CHAT

Доходность на риск

ARKQ vs. HUMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 2323
Ранг коэф-та Мартина
HUMN
Ранг доходности на риск HUMN: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUMN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUMN: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUMN: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUMN: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUMN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKQ c HUMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKQHUMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
0.57

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
1.00

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.12

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

0.86

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

2.50

-0.39

ARKQ vs. HUMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKQ на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HUMN равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKQ и HUMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKQ и HUMN

Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, что больше максимальной просадки HUMN в -22.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и HUMN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKQHUMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.89%

-22.61%

-37.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.58%

-22.61%

+2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.25%

-22.61%

+3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.18%

-5.33%

-11.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.94%

7.74%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKQ и HUMN

Текущая волатильность для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) составляет 9.38%, в то время как у Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) волатильность равна 15.86%. Это указывает на то, что ARKQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKQHUMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.38%

15.86%

-6.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.40%

28.96%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.46%

34.09%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.76%

33.38%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.06%

33.38%

-3.32%

Сравнение комиссий ARKQ и HUMN

И ARKQ, и HUMN имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKQ и HUMN

Дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности HUMN в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.26%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		0.72%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKQ and HUMN have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HUMN has higher volatility (15.86%) compared to ARKQ (9.38%). In terms of maximum drawdown, ARKQ dropped -59.89% vs HUMN's -22.61%.

On 1-year performance, HUMN leads with 19.31% vs 16.72% for ARKQ. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, ARKQ has been the lower-risk option at 9.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HUMN has performed better with a 19.31% return vs 16.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKQ and HUMN have the same expense ratio: 0.75% per year.

HUMN has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.26% for ARKQ.

They also come from different issuers: ARK and Roundhill.

HUMN currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKQ и HUMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор