PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKQ с HUMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKQ с HUMN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) and HUMN (Roundhill Humanoid Robotics ETF) are both Robotics funds. Both are actively managed. Over the past year, ARKQ returned 44.96% vs 34.89% for HUMN. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ARKQ и HUMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKQ показывает доходность 8.01%, что значительно ниже, чем у HUMN с доходностью 11.75%.

ARKQ

1 день
-0.31%
1 месяц
-11.33%
С начала года
8.01%
6 месяцев
3.92%
1 год
44.96%
3 года*
32.87%
5 лет*
7.83%
10 лет*
21.84%

HUMN

1 день
-0.51%
1 месяц
-13.86%
С начала года
11.75%
6 месяцев
14.33%
1 год
34.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKQ и HUMN

2026 (YTD)2025
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		8.01%34.21%
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		11.75%20.70%

Correlation

The correlation between ARKQ and HUMN is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.72

Сравнение распределения секторов ARKQ и HUMN

Секторы
ARKQ
HUMN

Промышленность

39.3%
36.7%

Технологии

33.4%
26.2%

Потребительский циклический сектор

14.3%
18.4%

Коммуникационные услуги

8.7%
2.1%

Энергетика

1.6%

-

Здравоохранение

1.2%

-

Коммунальные услуги

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

6.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Промышленность

ARKQ
39.3%
HUMN
36.7%

Технологии

ARKQ
33.4%
HUMN
26.2%

Потребительский циклический сектор

ARKQ
14.3%
HUMN
18.4%

Коммуникационные услуги

ARKQ
8.7%
HUMN
2.1%

Энергетика

ARKQ
1.6%
HUMN

-

Здравоохранение

ARKQ
1.2%
HUMN

-

Коммунальные услуги

ARKQ
1.0%
HUMN

-

Сырьевые материалы

ARKQ

-

HUMN
6.9%

Потребительский защитный сектор

ARKQ

-

HUMN

-

Финансовые услуги

ARKQ

-

HUMN
0.1%

Недвижимость

ARKQ

-

HUMN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Roundhill Humanoid Robotics ETF

Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG
Часто сравнивают с HUMN:
HUMN с KOIDHUMN с BOTTHUMN с BOTZHUMN с ROBOHUMN с IBOTHUMN с ROBTHUMN с CHAT

Доходность на риск

ARKQ vs. HUMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 4444
Ранг коэф-та Мартина
HUMN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKQ c HUMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKQHUMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.26

—

—

ARKQ vs. HUMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKQ и HUMN

Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, что больше максимальной просадки HUMN в -20.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и HUMN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKQHUMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.89%

-20.40%

-39.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.58%

-20.40%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.89%

-14.26%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.20%

-4.72%

-12.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.21%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ARKQ и HUMN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKQHUMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.43%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.96%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.93%

31.26%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.60%

31.26%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.00%

31.26%

-1.26%

Сравнение комиссий ARKQ и HUMN

И ARKQ, и HUMN имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKQ и HUMN

Дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности HUMN в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.25%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		0.65%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKQ and HUMN have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On 1-year performance, ARKQ leads with 44.96% vs 34.89% for HUMN. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ARKQ has performed better with a 44.96% return vs 34.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKQ and HUMN have the same expense ratio: 0.75% per year.

HUMN has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.25% for ARKQ.

They also come from different issuers: ARK and Roundhill.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKQ и HUMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор