PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUMN с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUMN с CHAT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HUMN (Roundhill Humanoid Robotics ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both exchange-traded funds - HUMN is a Robotics fund actively managed by Roundhill, while CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, HUMN returned 34.89% vs 110.84% for CHAT. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HUMN и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUMN показывает доходность 11.75%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 65.84%.

HUMN

1 день
-0.51%
1 месяц
-13.86%
С начала года
11.75%
6 месяцев
14.33%
1 год
34.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHAT

1 день
2.11%
1 месяц
3.82%
С начала года
65.84%
6 месяцев
64.65%
1 год
110.84%
3 года*
53.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUMN и CHAT

2026 (YTD)2025
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		11.75%20.70%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		65.84%27.13%

Correlation

The correlation between HUMN and CHAT is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.76

Сравнение распределения секторов HUMN и CHAT

Секторы
HUMN
CHAT

Промышленность

36.7%
3.5%

Технологии

26.2%
77.8%

Потребительский циклический сектор

18.4%
2.4%

Сырьевые материалы

6.9%

-

Коммуникационные услуги

2.1%
16.1%

Финансовые услуги

0.1%
0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

HUMN
36.7%
CHAT
3.5%

Технологии

HUMN
26.2%
CHAT
77.8%

Потребительский циклический сектор

HUMN
18.4%
CHAT
2.4%

Сырьевые материалы

HUMN
6.9%
CHAT

-

Коммуникационные услуги

HUMN
2.1%
CHAT
16.1%

Финансовые услуги

HUMN
0.1%
CHAT
0.0%

Потребительский защитный сектор

HUMN

-

CHAT

-

Энергетика

HUMN

-

CHAT

-

Здравоохранение

HUMN

-

CHAT

-

Недвижимость

HUMN

-

CHAT

-

Коммунальные услуги

HUMN

-

CHAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Humanoid Robotics ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с HUMN:
HUMN с KOIDHUMN с BOTTHUMN с BOTZHUMN с ROBOHUMN с IBOTHUMN с ROBTHUMN с ARKQ
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с SMHCHAT с WTAICHAT с WISE

Доходность на риск

HUMN vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUMN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUMN c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HUMNCHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

3.20

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.44

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.48

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

6.85

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

18.87

—

HUMN vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HUMN и CHAT

Максимальная просадка HUMN за все время составила -20.40%, что меньше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUMN и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUMNCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.40%

-31.34%

+10.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.40%

-16.28%

-4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.26%

-6.04%

-8.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-5.39%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.89%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HUMN и CHAT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUMNCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

18.80%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

29.53%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.26%

34.79%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.26%

31.21%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.26%

31.21%

+0.05%

Сравнение комиссий HUMN и CHAT

И HUMN, и CHAT имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUMN и CHAT

Дивидендная доходность HUMN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности CHAT в 1.72%

ПозицияTTM2025
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.72%2.85%
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		0.65%0.72%

Часто задаваемые вопросы

HUMN and CHAT have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On 1-year performance, CHAT leads with 110.84% vs 34.89% for HUMN. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHAT has performed better with a 110.84% return vs 34.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HUMN and CHAT have the same expense ratio: 0.75% per year.

CHAT has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 0.65% for HUMN.

HUMN is categorized as Robotics, while CHAT is Technology Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUMN и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор