PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HUMN с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUMN с CHAT

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HUMN (Roundhill Humanoid Robotics ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both exchange-traded funds - HUMN is a Robotics fund actively managed by Roundhill, while CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, HUMN returned 19.31% vs 69.03% for CHAT. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HUMN и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUMN показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 38.98%.

HUMN

1 день
-3.28%
1 месяц
-15.23%
6 месяцев
-5.67%
С начала года
0.87%
1 год
19.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHAT

1 день
-2.14%
1 месяц
-15.41%
6 месяцев
32.80%
С начала года
38.98%
1 год
69.03%
3 года*
40.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUMN и CHAT

2026 (YTD)2025
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		0.87%20.70%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		38.98%27.13%

Correlation

The correlation between HUMN and CHAT is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.76

The correlation between HUMN and CHAT has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HUMN и CHAT

Секторы
HUMN
CHAT

Промышленность

38.4%
3.5%

Технологии

26.6%
75.7%

Потребительский циклический сектор

17.4%
2.6%

Финансовые услуги

3.6%
0.0%

Сырьевые материалы

3.5%

-

Коммуникационные услуги

2.1%
17.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

HUMN
38.4%
CHAT
3.5%

Технологии

HUMN
26.6%
CHAT
75.7%

Потребительский циклический сектор

HUMN
17.4%
CHAT
2.6%

Финансовые услуги

HUMN
3.6%
CHAT
0.0%

Сырьевые материалы

HUMN
3.5%
CHAT

-

Коммуникационные услуги

HUMN
2.1%
CHAT
17.9%

Потребительский защитный сектор

HUMN

-

CHAT

-

Энергетика

HUMN

-

CHAT

-

Здравоохранение

HUMN

-

CHAT

-

Недвижимость

HUMN

-

CHAT

-

Коммунальные услуги

HUMN

-

CHAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Humanoid Robotics ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с HUMN:
HUMN с KOIDHUMN с BOTTHUMN с BOTZHUMN с ROBOHUMN с IBOTHUMN с ROBTHUMN с ARKQ
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с SMHCHAT с WTAICHAT с WISE

Доходность на риск

HUMN vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUMN
Ранг доходности на риск HUMN: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUMN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUMN: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUMN: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUMN: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUMN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUMN c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HUMNCHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
1.87

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
2.27

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.30

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

3.26

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.50

10.18

-7.68

HUMN vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUMN на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUMN и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HUMN и CHAT

Максимальная просадка HUMN за все время составила -22.61%, что меньше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUMN и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUMNCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.61%

-31.34%

+8.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.61%

-21.26%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.61%

-21.26%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-5.54%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.74%

6.80%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности HUMN и CHAT

Текущая волатильность для Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) составляет 15.86%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 16.81%. Это указывает на то, что HUMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUMNCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.86%

16.81%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.96%

32.46%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.09%

37.18%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.38%

31.84%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.38%

31.84%

+1.54%

Сравнение комиссий HUMN и CHAT

И HUMN, и CHAT имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUMN и CHAT

Дивидендная доходность HUMN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности CHAT в 2.05%

ПозицияTTM2025
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		2.05%2.85%
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		0.72%0.72%

Часто задаваемые вопросы

HUMN and CHAT have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (16.81%) compared to HUMN (15.86%). In terms of maximum drawdown, HUMN dropped -22.61% vs CHAT's -31.34%.

On 1-year performance, CHAT leads with 69.03% vs 19.31% for HUMN. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, HUMN has been the lower-risk option at 15.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHAT has performed better with a 69.03% return vs 19.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HUMN and CHAT have the same expense ratio: 0.75% per year.

CHAT has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 0.72% for HUMN.

HUMN is categorized as Robotics, while CHAT is Technology Equities.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUMN и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор