PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARTY с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTY с AIQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both Artificial Intelligence funds - ARTY tracks the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net) while AIQ tracks the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ARTY returned 11.53%/yr vs 15.35%/yr for AIQ. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. ARTY charges 0.47%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.

Доходность

Сравнение доходности ARTY и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTY показывает доходность 49.99%, что значительно выше, чем у AIQ с доходностью 22.61%.

ARTY

1 день
-1.38%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
48.44%
С начала года
49.99%
1 год
69.35%
3 года*
30.39%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
Всё время*
15.76%

AIQ

1 день
-1.22%
1 месяц
-2.32%
6 месяцев
26.29%
С начала года
22.61%
1 год
41.31%
3 года*
30.20%
5 лет*
15.35%
10 лет*
—
Всё время*
19.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AIQ

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
$129.06M$124.87M$165.16M

ARTY

iShares Future AI & Tech ETF
$36.54M$36.31M$57.12M

Сравнение доходности по годам ARTY и AIQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		49.99%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%34.47%-13.76%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		22.61%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%52.88%39.94%-12.12%

Correlation

The correlation between ARTY and AIQ is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.91

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г.

0.92

The correlation between ARTY and AIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARTY и AIQ

Секторы
ARTY
AIQ

Технологии

87.8%
78.8%

Промышленность

5.3%
3.6%

Коммуникационные услуги

3.0%
10.1%

Коммунальные услуги

1.6%

-

Недвижимость

1.4%

-

Здравоохранение

0.9%
0.4%

Финансовые услуги

0.7%
0.5%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

6.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Технологии

ARTY
87.8%
AIQ
78.8%

Промышленность

ARTY
5.3%
AIQ
3.6%

Коммуникационные услуги

ARTY
3.0%
AIQ
10.1%

Коммунальные услуги

ARTY
1.6%
AIQ

-

Недвижимость

ARTY
1.4%
AIQ

-

Здравоохранение

ARTY
0.9%
AIQ
0.4%

Финансовые услуги

ARTY
0.7%
AIQ
0.5%

Сырьевые материалы

ARTY

-

AIQ

-

Потребительский циклический сектор

ARTY

-

AIQ
6.6%

Потребительский защитный сектор

ARTY

-

AIQ

-

Энергетика

ARTY

-

AIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future AI & Tech ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с ARTY:
ARTY с BOTZARTY с QQQARTY с ARKQARTY с BAIARTY с SPYARTY с IETCARTY с AIPO
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с SPYAIQ с IRBOAIQ с AIEQAIQ с THNQAIQ с IGPT

Доходность на риск

ARTY vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ARTY
Ранг доходности на риск ARTY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTY: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ARTY c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARTYAIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.44

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
1.94

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

2.06

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.26

6.07

+3.20

ARTY vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTY на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIQ равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTY и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARTY и AIQ

Максимальная просадка ARTY за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTY и AIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTYAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-44.66%

-9.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.00%

-20.19%

-3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

-26.35%

-6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

-44.66%

-5.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.51%

-11.09%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.67%

-9.82%

-9.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.51%

6.83%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTY и AIQ

iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) имеет более высокую волатильность в 15.22% по сравнению с Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) с волатильностью 10.59%. Это указывает на то, что ARTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTYAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.22%

10.59%

+4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.59%

25.10%

+8.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.82%

28.84%

+8.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.47%

26.52%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.73%

26.02%

+2.71%

Сравнение комиссий ARTY и AIQ

ARTY берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTY и AIQ

Дивидендная доходность ARTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности AIQ в 0.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.07%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		0.06%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ARTY and AIQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ARTY has higher volatility (15.22%) compared to AIQ (10.59%). In terms of maximum drawdown, ARTY dropped -54.50% vs AIQ's -44.66%.

On 5-year performance, AIQ leads with 15.35% vs 11.53% for ARTY. On fees, ARTY is cheaper at 0.47% per year. On volatility, AIQ has been the lower-risk option at 10.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIQ has performed better with a 15.35% return vs 11.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARTY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.

AIQ has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.06% for ARTY.

ARTY tracks Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net), while AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.47% for ARTY and 0.68% for AIQ.

ARTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTY и AIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор