PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTY с BAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTY с BAI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) and BAI (iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF) are both Technology Equities funds from iShares. ARTY is passively managed, while BAI is actively managed. Over the past year, ARTY returned 86.57% vs 80.68% for BAI. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ARTY charges 0.47%/yr vs 0.55%/yr for BAI.

Доходность

Сравнение доходности ARTY и BAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTY показывает доходность 53.58%, что значительно выше, чем у BAI с доходностью 49.22%.

ARTY

1 день
-0.63%
1 месяц
7.58%
С начала года
53.58%
6 месяцев
52.53%
1 год
86.57%
3 года*
32.76%
5 лет*
11.45%
10 лет*
—

BAI

1 день
-0.48%
1 месяц
3.93%
С начала года
49.22%
6 месяцев
46.15%
1 год
80.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTY и BAI

2026 (YTD)20252024
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		53.58%29.97%4.14%
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		49.22%25.22%8.89%

Correlation

The correlation between ARTY and BAI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г.

0.92

The correlation between ARTY and BAI has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARTY и BAI

Секторы
ARTY
BAI

Технологии

89.8%
88.8%

Промышленность

4.3%
4.6%

Коммуникационные услуги

3.1%
3.9%

Коммунальные услуги

1.3%

-

Недвижимость

1.0%

-

Здравоохранение

0.5%
0.7%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

2.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Технологии

ARTY
89.8%
BAI
88.8%

Промышленность

ARTY
4.3%
BAI
4.6%

Коммуникационные услуги

ARTY
3.1%
BAI
3.9%

Коммунальные услуги

ARTY
1.3%
BAI

-

Недвижимость

ARTY
1.0%
BAI

-

Здравоохранение

ARTY
0.5%
BAI
0.7%

Сырьевые материалы

ARTY

-

BAI

-

Потребительский циклический сектор

ARTY

-

BAI
2.6%

Потребительский защитный сектор

ARTY

-

BAI

-

Энергетика

ARTY

-

BAI

-

Финансовые услуги

ARTY

-

BAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future AI & Tech ETF

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

Часто сравнивают с ARTY:
ARTY с BOTZARTY с QQQARTY с ARKQARTY с AIQARTY с SPYARTY с IETCARTY с ARKK
Часто сравнивают с BAI:
BAI с SMHBAI с CHATBAI с AISBAI с SOXXBAI с AIQBAI с TCAIBAI с VGT

Доходность на риск

ARTY vs. BAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTY
Ранг доходности на риск ARTY: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTY: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BAI
Ранг доходности на риск BAI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTY c BAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARTYBAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.18

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.59

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

5.00

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.07

13.14

+1.93

ARTY vs. BAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTY на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAI равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTY и BAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARTY и BAI

Максимальная просадка ARTY за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки BAI в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTY и BAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTYBAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-34.09%

-20.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

-16.22%

-2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-8.37%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.75%

-6.88%

-12.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

6.16%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTY и BAI

iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) имеют волатильность 19.33% и 20.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTYBAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.33%

20.06%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.98%

31.31%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.23%

37.29%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.56%

37.36%

-7.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.29%

37.36%

-9.07%

Сравнение комиссий ARTY и BAI

ARTY берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BAI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTY и BAI

Дивидендная доходность ARTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности BAI в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		0.06%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		1.19%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ARTY and BAI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BAI has higher volatility (20.06%) compared to ARTY (19.33%). In terms of maximum drawdown, ARTY dropped -54.50% vs BAI's -34.09%.

On 1-year performance, ARTY leads with 86.57% vs 80.68% for BAI. On fees, ARTY is cheaper at 0.47% per year. On volatility, ARTY has been the lower-risk option at 19.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ARTY has performed better with a 86.57% return vs 80.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARTY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.55% for BAI.

BAI has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.06% for ARTY.

Their fees differ too: 0.47% for ARTY and 0.55% for BAI.

ARTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTY и BAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор