Сравнение ARTY с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
ARTY и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARTY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index. Фонд был запущен 26 июн. 2018 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ARTY и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTY и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | -1.22% | 29.97% | 8.02% | 36.37% | -37.89% | 6.32% | 48.85% | 34.47% | -14.31% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -9.47% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTY показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.
ARTY
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 49.61%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTY и QQQ
ARTY берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
ARTY vs. QQQ — Ранг доходности на риск
ARTY
QQQ
Сравнение ARTY c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTY | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.07 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.66 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.24 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.00 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 7.32 | +1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTY | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.07 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.59 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между ARTY и QQQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTY и QQQ
ARTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.88% | 0.75% | 2.41% | 0.53% | 0.69% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок ARTY и QQQ
Максимальная просадка ARTY за все время составила -54.50%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTY и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTY | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.50% | -82.97% | +28.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.81% | -12.62% | -6.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.53% | -35.12% | -15.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.58% | -7.86% | -4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.24% | -32.99% | +12.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 3.44% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTY и QQQ
iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что ARTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTY | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.53% | 6.61% | +5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.30% | 12.82% | +10.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.61% | 22.70% | +9.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.89% | 22.38% | +5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.42% | 22.25% | +5.17% |