PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARTY с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTY с SPY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - ARTY is a Artificial Intelligence fund tracking the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ARTY returned 11.53%/yr vs 13.23%/yr for SPY. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. ARTY charges 0.47%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности ARTY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTY показывает доходность 49.99%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 13.49%.

ARTY

1 день
-1.38%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
48.44%
С начала года
49.99%
1 год
69.35%
3 года*
30.39%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
Всё время*
15.76%

SPY

1 день
-0.20%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.78%
С начала года
13.49%
1 год
23.94%
3 года*
21.38%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.27%
Всё время*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ARTY

iShares Future AI & Tech ETF
$36.54M$36.31M$57.12M

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF
$41.99B$36.81B$39.78B

Сравнение доходности по годам ARTY и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		49.99%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%34.47%-13.76%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		13.49%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-6.25%

Correlation

The correlation between ARTY and SPY is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.81

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г.

0.82

The correlation between ARTY and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARTY и SPY

Секторы
ARTY
SPY

Технологии

87.8%
36.9%

Промышленность

5.3%
7.6%

Коммуникационные услуги

3.0%
9.7%

Коммунальные услуги

1.6%
2.6%

Недвижимость

1.4%
2.0%

Здравоохранение

0.9%
9.4%

Финансовые услуги

0.7%
12.5%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Потребительский циклический сектор

-

8.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

3.4%

Технологии

ARTY
87.8%
SPY
36.9%

Промышленность

ARTY
5.3%
SPY
7.6%

Коммуникационные услуги

ARTY
3.0%
SPY
9.7%

Коммунальные услуги

ARTY
1.6%
SPY
2.6%

Недвижимость

ARTY
1.4%
SPY
2.0%

Здравоохранение

ARTY
0.9%
SPY
9.4%

Финансовые услуги

ARTY
0.7%
SPY
12.5%

Сырьевые материалы

ARTY

-

SPY
1.9%

Потребительский циклический сектор

ARTY

-

SPY
8.9%

Потребительский защитный сектор

ARTY

-

SPY
4.8%

Энергетика

ARTY

-

SPY
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future AI & Tech ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ARTY:
ARTY с BOTZARTY с QQQARTY с ARKQARTY с AIQARTY с BAIARTY с IETCARTY с AIPO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

ARTY vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ARTY
Ранг доходности на риск ARTY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTY: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ARTY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARTYSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.87

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.57

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

2.71

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.26

11.55

-2.28

ARTY vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTY на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARTY и SPY

Максимальная просадка ARTY за все время составила -54.50%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTY и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-55.19%

+0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.00%

-8.88%

-15.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

-18.76%

-13.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

-24.50%

-26.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.51%

-0.20%

-10.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.67%

-9.01%

-10.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.51%

2.08%

+5.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTY и SPY

iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) имеет более высокую волатильность в 15.22% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что ARTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.22%

4.10%

+11.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.59%

10.32%

+23.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.82%

12.88%

+24.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.47%

17.21%

+13.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.73%

17.96%

+10.77%

Сравнение комиссий ARTY и SPY

ARTY берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTY и SPY

Дивидендная доходность ARTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		0.06%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

ARTY and SPY have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTY has higher volatility (15.22%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, ARTY dropped -54.50% vs SPY's -55.19%.

On 5-year performance, SPY leads with 13.23% vs 11.53% for ARTY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPY has performed better with a 13.23% return vs 11.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.47% for ARTY.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.06% for ARTY.

ARTY is categorized as Artificial Intelligence, while SPY is S&P 500. ARTY tracks Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.47% for ARTY and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTY и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор