Сравнение ARTY с BOTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ).
ARTY и BOTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARTY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index. Фонд был запущен 26 июн. 2018 г.. BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ARTY и BOTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTY и BOTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | -1.22% | 29.97% | 8.02% | 36.37% | -37.89% | 6.32% | 48.85% | 34.47% | -14.31% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | -6.43% | 14.17% | 12.26% | 38.97% | -42.69% | 8.65% | 51.92% | 31.80% | -23.01% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTY показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью -6.43%.
ARTY
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 49.61%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- —
BOTZ
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -11.23%
- С начала года
- -6.43%
- 6 месяцев
- -4.66%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTY и BOTZ
ARTY берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.
Доходность на риск
ARTY vs. BOTZ — Ранг доходности на риск
ARTY
BOTZ
Сравнение ARTY c BOTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTY | BOTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 0.69 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.19 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.15 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 1.03 | +1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 3.71 | +5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTY | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 0.69 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.01 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.37 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между ARTY и BOTZ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTY и BOTZ
ARTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.88% | 0.75% | 2.41% | 0.53% | 0.69% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 0.70% | 0.66% | 0.13% | 0.20% | 0.23% | 0.16% | 0.19% | 0.83% | 1.44% | 0.01% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок ARTY и BOTZ
Максимальная просадка ARTY за все время составила -54.50%, примерно равная максимальной просадке BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTY и BOTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTY | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.50% | -55.54% | +1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.81% | -19.34% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.53% | -55.54% | +5.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.58% | -14.52% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.24% | -18.56% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 5.37% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTY и BOTZ
iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) с волатильностью 8.79%. Это указывает на то, что ARTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTY | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.53% | 8.79% | +3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.30% | 17.74% | +5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.61% | 27.79% | +4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.89% | 26.52% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.42% | 25.68% | +1.74% |