PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKQ с ARKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKQ с ARKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) and ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) are both exchange-traded funds - ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK, while ARKX is a Aerospace & Defense fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past 5 years, ARKQ returned 11.51%/yr vs 11.85%/yr for ARKX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ARKQ и ARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKQ показывает доходность 21.70%, что значительно ниже, чем у ARKX с доходностью 25.47%.

ARKQ

1 день
0.51%
1 месяц
9.53%
С начала года
21.70%
6 месяцев
21.88%
1 год
73.83%
3 года*
39.06%
5 лет*
11.51%
10 лет*
22.42%

ARKX

1 день
1.45%
1 месяц
12.71%
С начала года
25.47%
6 месяцев
27.09%
1 год
71.59%
3 года*
37.08%
5 лет*
11.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKQ и ARKX

2026 (YTD)20252024202320222021
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		21.70%48.81%33.88%40.70%-46.75%-5.70%
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		25.47%48.46%26.67%24.37%-34.27%-7.14%

Correlation

The correlation between ARKQ and ARKX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2021 г.

0.94

The correlation between ARKQ and ARKX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKQ и ARKX

Секторы
ARKQ
ARKX

Промышленность

37.1%
55.7%

Технологии

32.6%
27.4%

Потребительский циклический сектор

16.9%
7.8%

Коммуникационные услуги

8.1%
7.6%

Здравоохранение

2.2%
1.5%

Энергетика

1.9%

-

Коммунальные услуги

1.3%

-

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

ARKQ
37.1%
ARKX
55.7%

Технологии

ARKQ
32.6%
ARKX
27.4%

Потребительский циклический сектор

ARKQ
16.9%
ARKX
7.8%

Коммуникационные услуги

ARKQ
8.1%
ARKX
7.6%

Здравоохранение

ARKQ
2.2%
ARKX
1.5%

Энергетика

ARKQ
1.9%
ARKX

-

Коммунальные услуги

ARKQ
1.3%
ARKX

-

Сырьевые материалы

ARKQ

-

ARKX
0.0%

Потребительский защитный сектор

ARKQ

-

ARKX

-

Финансовые услуги

ARKQ

-

ARKX

-

Недвижимость

ARKQ

-

ARKX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

ARK Space Exploration & Innovation ETF

Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG
Часто сравнивают с ARKX:
ARKX с UFOARKX с ITAARKX с ARKKARKX с ROKTARKX с DXYZARKX с JEDI.DEARKX с VOO

Доходность на риск

ARKQ vs. ARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ARKX
Ранг доходности на риск ARKX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKQ c ARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKQARKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.21

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.81

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

3.52

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.92

9.48

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKQ vs. ARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKQ на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKQ и ARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKQARKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.21

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.43

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.44

+0.23

Просадки

Сравнение просадок ARKQ и ARKX

Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, что больше максимальной просадки ARKX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и ARKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKQARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.89%

-43.61%

-16.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.58%

-20.42%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.76%

-25.47%

-5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.71%

-43.61%

-12.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-3.66%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.23%

-19.97%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.79%

7.57%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKQ и ARKX

Текущая волатильность для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) составляет 10.40%, в то время как у ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) волатильность равна 10.97%. Это указывает на то, что ARKQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKQARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.40%

10.97%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.44%

25.02%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.48%

32.49%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.22%

27.72%

+4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.83%

27.42%

+2.41%

Сравнение комиссий ARKQ и ARKX

И ARKQ, и ARKX имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKQ и ARKX

Дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как ARKX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.22%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, ARKQ and ARKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ARKX has higher volatility (10.97%) compared to ARKQ (10.40%). In terms of maximum drawdown, ARKQ dropped -59.89% vs ARKX's -43.61%.

On 5-year performance, ARKX leads with 11.85% vs 11.51% for ARKQ. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, ARKQ has been the lower-risk option at 10.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ARKX has performed better with a 11.85% return vs 11.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKQ and ARKX have the same expense ratio: 0.75% per year.

ARKQ has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.00% for ARKX.

ARKQ is categorized as Robotics, while ARKX is Aerospace & Defense.

ARKQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKQ и ARKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор