PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKK с VHT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKK с VHT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ARKK (ARK Innovation ETF) and VHT (Vanguard Health Care ETF) are both exchange-traded funds - ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK, while VHT is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. ARKK is actively managed, while VHT is passively managed. Over the past 10 years, ARKK returned 15.57%/yr vs 9.87%/yr for VHT. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKK charges 0.75%/yr vs 0.09%/yr for VHT.

Доходность

Сравнение доходности ARKK и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Innovation ETF (ARKK) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKK показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции ARKK превзошли акции VHT по среднегодовой доходности: 15.57% против 9.87% соответственно.

ARKK

1 день
0.25%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
-5.90%
1 год
21.64%
3 года*
19.87%
5 лет*
-7.96%
10 лет*
15.57%

VHT

1 день
-0.12%
1 месяц
4.51%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.45%
1 год
16.49%
3 года*
7.19%
5 лет*
4.78%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKK и VHT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKK
ARK Innovation ETF		-1.65%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%
VHT
Vanguard Health Care ETF		-0.11%15.46%2.66%2.52%-5.60%20.57%18.29%21.87%5.58%23.26%

Correlation

The correlation between ARKK and VHT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2014 г.

0.54

Over the past year, the correlation between ARKK and VHT has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ARKK и VHT

Секторы
ARKK
VHT

Здравоохранение

28.1%
100.0%

Технологии

25.9%
0.0%

Финансовые услуги

16.2%
0.0%

Потребительский циклический сектор

14.1%

-

Коммуникационные услуги

10.0%

-

Промышленность

5.7%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

ARKK
28.1%
VHT
100.0%

Технологии

ARKK
25.9%
VHT
0.0%

Финансовые услуги

ARKK
16.2%
VHT
0.0%

Потребительский циклический сектор

ARKK
14.1%
VHT

-

Коммуникационные услуги

ARKK
10.0%
VHT

-

Промышленность

ARKK
5.7%
VHT
0.0%

Сырьевые материалы

ARKK

-

VHT

-

Потребительский защитный сектор

ARKK

-

VHT

-

Энергетика

ARKK

-

VHT

-

Недвижимость

ARKK

-

VHT

-

Коммунальные услуги

ARKK

-

VHT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Innovation ETF

Vanguard Health Care ETF

Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B
Часто сравнивают с VHT:
VHT с XLVVHT с VGHCXVHT с VOOVHT с VGHAXVHT с FHLCVHT с IXJVHT с IYH

Доходность на риск

ARKK vs. VHT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VHT
Ранг доходности на риск VHT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHT: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKK c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKKVHTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
1.09

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
1.71

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.19

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

1.53

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.53

3.81

-2.28

ARKK vs. VHT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKK на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа VHT равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKK и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKK и VHT

Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и VHT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKKVHTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.97%

-39.12%

-41.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.35%

-10.40%

-20.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.56%

-16.91%

-22.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.23%

-17.71%

-59.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.97%

-28.85%

-52.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.01%

-3.28%

-47.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.16%

-5.99%

-24.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.39%

4.19%

+10.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKK и VHT

ARK Innovation ETF (ARKK) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что ARKK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKKVHTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.81%

4.88%

+6.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.30%

10.46%

+15.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.28%

14.70%

+21.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.40%

15.01%

+31.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.34%

16.97%

+23.37%

Сравнение комиссий ARKK и VHT

ARKK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VHT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKK и VHT

ARKK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.64%1.61%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%

Часто задаваемые вопросы

ARKK and VHT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (11.81%) compared to VHT (4.88%). In terms of maximum drawdown, ARKK dropped -80.97% vs VHT's -39.12%.

On 10-year performance, ARKK leads with 15.57% vs 9.87% for VHT. On fees, VHT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VHT has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKK has performed better with a 15.57% return vs 9.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VHT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.

VHT has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.00% for ARKK.

ARKK is categorized as Technology Equities, while VHT is Health & Biotech Equities. They also come from different issuers: ARK and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for ARKK and 0.09% for VHT.

VHT currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKK и VHT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор