Сравнение ARKK с TSLA
ARKK (ARK Innovation ETF) is Technology Equities fund actively managed by ARK, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ARKK returned 15.57%/yr vs 39.72%/yr for TSLA. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ARKK и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKK показывает доходность -1.65%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -9.63%. За последние 10 лет акции ARKK уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 15.57% против 39.72% соответственно.
ARKK
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 21.98%
- 3 года*
- 19.87%
- 5 лет*
- -7.96%
- 10 лет*
- 15.57%
TSLA
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -8.72%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- 27.36%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 39.72%
Сравнение доходности по годам ARKK и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | -1.65% | 35.49% | 8.40% | 69.04% | -66.97% | -23.60% | 152.71% | 35.08% | 3.52% | 87.33% |
TSLA Tesla, Inc. | -9.63% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
Correlation
The correlation between ARKK and TSLA is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2014 г. | 0.60 |
The correlation between ARKK and TSLA has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKK vs. TSLA — Ранг доходности на риск
ARKK
TSLA
Сравнение ARKK c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKK | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.13 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 0.92 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 2.10 | -0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKK и TSLA
Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKK | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.97% | -73.63% | -7.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.35% | -29.93% | -1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.56% | -53.77% | +14.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.23% | -73.63% | -3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.97% | -73.63% | -7.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.01% | -17.03% | -33.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.16% | -22.72% | -7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.39% | 13.06% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKK и TSLA
Текущая волатильность для ARK Innovation ETF (ARKK) составляет 11.81%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 14.25%. Это указывает на то, что ARKK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKK | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.81% | 14.25% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.30% | 28.73% | -2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.28% | 44.49% | -8.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.40% | 58.98% | -12.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.34% | 59.14% | -18.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKK и TSLA
Ни ARKK, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARKK and TSLA have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (14.25%) compared to ARKK (11.81%). In terms of maximum drawdown, ARKK dropped -80.97% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKK и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор