Сравнение ARKK с SARK
ARKK (ARK Innovation ETF) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both exchange-traded funds - ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK, while SARK is a Inverse Equities fund actively managed by AXS. Both are actively managed. Over the past 3 years, ARKK returned 24.28%/yr vs -31.10%/yr for SARK. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ARKK и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKK показывает доходность 4.10%, что значительно выше, чем у SARK с доходностью -9.16%.
ARKK
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- 38.10%
- 3 года*
- 24.28%
- 5 лет*
- -5.81%
- 10 лет*
- 15.82%
SARK
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -9.16%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -35.40%
- 3 года*
- -31.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKK и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | 4.10% | 35.49% | 8.40% | 69.04% | -66.97% | -21.11% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -9.16% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 20.78% |
Correlation
The correlation between ARKK and SARK is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | -0.99 |
The correlation between ARKK and SARK has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKK vs. SARK — Ранг доходности на риск
ARKK
SARK
Сравнение ARKK c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKK | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.85 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | -0.87 | +2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | -1.16 | +3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKK | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | -0.99 | +2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | -0.25 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок ARKK и SARK
Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, примерно равная максимальной просадке SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKK | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.97% | -81.07% | +0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.35% | -40.75% | +9.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.56% | -74.42% | +34.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.15% | -79.95% | +31.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.13% | -46.49% | +16.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.09% | 30.56% | -16.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKK и SARK
ARK Innovation ETF (ARKK) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеют волатильность 9.47% и 9.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKK | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 9.19% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.18% | 25.16% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.42% | 35.98% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.29% | 56.23% | -9.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.26% | 56.23% | -15.97% |
Сравнение комиссий ARKK и SARK
И ARKK, и SARK имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKK и SARK
ARKK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.10% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARKK and SARK have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKK has higher volatility (9.47%) compared to SARK (9.19%). In terms of maximum drawdown, ARKK dropped -80.97% vs SARK's -81.07%.
On 3-year performance, ARKK leads with 24.28% vs -31.10% for SARK. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 9.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ARKK has performed better with a 24.28% return vs -31.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARKK and SARK have the same expense ratio: 0.75% per year.
SARK has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 0.00% for ARKK.
ARKK is categorized as Technology Equities, while SARK is Inverse Equities. They also come from different issuers: ARK and AXS.
ARKK currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKK и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор