PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARKK с SARK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKK с SARK

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ARKK (ARK Innovation ETF) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both exchange-traded funds - ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK, while SARK is a Inverse Equities fund actively managed by AXS. Both are actively managed. Over the past 3 years, ARKK returned 15.00%/yr vs -25.77%/yr for SARK. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ARKK и SARK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Innovation ETF (ARKK) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKK показывает доходность -2.24%, что значительно выше, чем у SARK с доходностью -4.69%.

ARKK

1 день
-1.92%
1 месяц
-4.19%
6 месяцев
-7.93%
С начала года
-2.24%
1 год
-1.36%
3 года*
15.00%
5 лет*
-8.13%
10 лет*
15.00%

SARK

1 день
1.93%
1 месяц
3.74%
6 месяцев
1.66%
С начала года
-4.69%
1 год
-9.51%
3 года*
-25.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKK и SARK

2026 (YTD)20252024202320222021
ARKK
ARK Innovation ETF		-2.24%35.49%8.40%69.04%-66.97%-22.92%
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		-4.69%-25.93%-36.90%-46.32%83.35%24.05%

Correlation

The correlation between ARKK and SARK is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

-0.99

The correlation between ARKK and SARK has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Innovation ETF

Tradr Short Innovation Daily ETF

Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B
Часто сравнивают с SARK:
SARK с WEBSSARK с HIBSSARK с SHSARK с VIXYSARK с HOODSARK с PGRSARK с ATO

Доходность на риск

ARKK vs. SARK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 99
Ранг коэф-та Мартина
SARK
Ранг доходности на риск SARK: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SARK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SARK: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SARK: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SARK: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SARK: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKK c SARK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKKSARKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
-0.27

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
-0.14

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.98

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

-0.36

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

-0.63

+0.54

ARKK vs. SARK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKK на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа SARK равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKK и SARK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKK и SARK

Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, примерно равная максимальной просадке SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и SARK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKKSARKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.97%

-81.07%

+0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.35%

-26.34%

-5.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.56%

-74.42%

+34.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.31%

-78.96%

+27.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.30%

-47.27%

+16.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.03%

15.07%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKK и SARK

ARK Innovation ETF (ARKK) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеют волатильность 9.23% и 9.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKKSARKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

9.00%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.18%

27.03%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.36%

35.98%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.49%

55.87%

-9.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.42%

55.87%

-15.45%

Сравнение комиссий ARKK и SARK

И ARKK, и SARK имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKK и SARK

ARKK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		2.96%2.82%15.49%12.57%25.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKK and SARK have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (9.23%) compared to SARK (9.00%). In terms of maximum drawdown, ARKK dropped -80.97% vs SARK's -81.07%.

On 3-year performance, ARKK leads with 15.00% vs -25.77% for SARK. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 9.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ARKK has performed better with a 15.00% return vs -25.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKK and SARK have the same expense ratio: 0.75% per year.

SARK has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.00% for ARKK.

ARKK is categorized as Technology Equities, while SARK is Inverse Equities. They also come from different issuers: ARK and AXS.

ARKK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKK и SARK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор