PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKK с SARK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKK с SARK

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Innovation ETF (ARKK) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK).

ARKK и SARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKK и SARK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Innovation ETF (ARKK) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKK и SARK

2026 (YTD)20252024202320222021
ARKK
ARK Innovation ETF		-10.87%35.49%8.40%69.04%-66.97%-21.11%
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		7.77%-25.93%-36.90%-46.32%83.35%20.78%

Доходность по периодам

С начала года, ARKK показывает доходность -10.87%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью 7.77%.

ARKK

1 день
0.23%
1 месяц
-8.50%
С начала года
-10.87%
6 месяцев
-22.37%
1 год
51.95%
3 года*
20.43%
5 лет*
-10.47%
10 лет*
14.27%

SARK

1 день
-0.43%
1 месяц
7.52%
С начала года
7.77%
6 месяцев
19.82%
1 год
-40.33%
3 года*
-28.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Innovation ETF

Tradr Short Innovation Daily ETF

Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B
Часто сравнивают с SARK:
SARK с WEBSSARK с HIBSSARK с VIXYSARK с HOODSARK с SHSARK с PGRSARK с SPY

Сравнение комиссий ARKK и SARK

И ARKK, и SARK имеют комиссию равную 0.75%.

ARKK
ARK Innovation ETF
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF

Доходность на риск

ARKK vs. SARK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SARK
Ранг доходности на риск SARK: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SARK: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SARK: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SARK: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SARK: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SARK: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKK c SARK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKKSARKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

-0.68

+1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

-0.82

+2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.90

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

-0.58

+1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

-0.72

+4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKK vs. SARK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKK на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа SARK равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKK и SARK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKKSARKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

-0.68

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

-0.19

+0.51

Корреляция

Корреляция между ARKK и SARK составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKK и SARK

ARKK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		2.61%2.82%15.49%12.57%25.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARKK и SARK

Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, примерно равная максимальной просадке SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и SARK.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKKSARKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.97%

-81.07%

+0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.35%

-59.44%

+28.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.61%

-76.21%

+20.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.82%

-45.23%

+15.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.27%

48.07%

-35.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKK и SARK

ARK Innovation ETF (ARKK) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеют волатильность 11.92% и 11.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKKSARKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.92%

11.85%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.61%

27.16%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.55%

46.25%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.37%

56.92%

-10.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.10%

56.92%

-16.82%