PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKK с SARK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKK с SARK

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ARKK (ARK Innovation ETF) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both exchange-traded funds - ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK, while SARK is a Inverse Equities fund actively managed by AXS. Both are actively managed. Over the past 3 years, ARKK returned 22.58%/yr vs -30.40%/yr for SARK. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ARKK и SARK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Innovation ETF (ARKK) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKK показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у SARK с доходностью -5.95%.

ARKK

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.89%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
-5.10%
1 год
10.13%
3 года*
22.58%
5 лет*
-9.16%
10 лет*
16.31%

SARK

1 день
0.19%
1 месяц
-0.45%
С начала года
-5.95%
6 месяцев
-1.42%
1 год
-18.93%
3 года*
-30.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKK и SARK

2026 (YTD)20252024202320222021
ARKK
ARK Innovation ETF		-0.49%35.49%8.40%69.04%-66.97%-22.92%
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		-5.95%-25.93%-36.90%-46.32%83.35%24.05%

Correlation

The correlation between ARKK and SARK is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

-0.99

The correlation between ARKK and SARK has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Innovation ETF

Tradr Short Innovation Daily ETF

Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B
Часто сравнивают с SARK:
SARK с WEBSSARK с HIBSSARK с SHSARK с VIXYSARK с PGRSARK с HOODSARK с ATO

Доходность на риск

ARKK vs. SARK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SARK
Ранг доходности на риск SARK: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SARK: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SARK: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SARK: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SARK: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SARK: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKK c SARK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKKSARKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
-0.53

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
-0.57

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.94

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

-0.71

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.69

-1.19

+1.89

ARKK vs. SARK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKK на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа SARK равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKK и SARK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKK и SARK

Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, примерно равная максимальной просадке SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и SARK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKKSARKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.97%

-81.07%

+0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.35%

-26.61%

-4.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.56%

-74.42%

+34.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.44%

-79.24%

+28.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.21%

-46.85%

+16.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.65%

15.90%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKK и SARK

ARK Innovation ETF (ARKK) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеют волатильность 12.48% и 12.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKKSARKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.48%

12.52%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.59%

26.52%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.11%

35.74%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.46%

56.10%

-9.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.39%

56.10%

-15.71%

Сравнение комиссий ARKK и SARK

И ARKK, и SARK имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKK и SARK

ARKK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		3.00%2.82%15.49%12.57%25.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKK and SARK have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SARK has higher volatility (12.52%) compared to ARKK (12.48%). In terms of maximum drawdown, ARKK dropped -80.97% vs SARK's -81.07%.

On 3-year performance, ARKK leads with 22.58% vs -30.40% for SARK. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ARKK has performed better with a 22.58% return vs -30.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKK and SARK have the same expense ratio: 0.75% per year.

SARK has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 0.00% for ARKK.

ARKK is categorized as Technology Equities, while SARK is Inverse Equities. They also come from different issuers: ARK and AXS.

ARKK currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKK и SARK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор