PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKK с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKK с NLR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ARKK (ARK Innovation ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK, while NLR is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. ARKK is actively managed, while NLR is passively managed. Over the past 10 years, ARKK returned 15.57%/yr vs 12.80%/yr for NLR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. ARKK charges 0.75%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности ARKK и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Innovation ETF (ARKK) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKK показывает доходность -1.65%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью -1.81%. За последние 10 лет акции ARKK превзошли акции NLR по среднегодовой доходности: 15.57% против 12.80% соответственно.

ARKK

1 день
0.25%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
-5.90%
1 год
21.98%
3 года*
19.87%
5 лет*
-7.96%
10 лет*
15.57%

NLR

1 день
0.84%
1 месяц
-10.59%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
-3.70%
1 год
18.72%
3 года*
29.88%
5 лет*
19.78%
10 лет*
12.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKK и NLR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKK
ARK Innovation ETF		-1.65%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-1.81%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%

Correlation

The correlation between ARKK and NLR is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2014 г.

0.39

Over the past year, ARKK and NLR have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов ARKK и NLR

Секторы
ARKK
NLR

Здравоохранение

27.4%

-

Технологии

26.4%
1.5%

Финансовые услуги

15.4%

-

Потребительский циклический сектор

13.7%

-

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Промышленность

6.3%
15.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

46.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

37.4%

Здравоохранение

ARKK
27.4%
NLR

-

Технологии

ARKK
26.4%
NLR
1.5%

Финансовые услуги

ARKK
15.4%
NLR

-

Потребительский циклический сектор

ARKK
13.7%
NLR

-

Коммуникационные услуги

ARKK
10.9%
NLR

-

Промышленность

ARKK
6.3%
NLR
15.1%

Сырьевые материалы

ARKK

-

NLR

-

Потребительский защитный сектор

ARKK

-

NLR

-

Энергетика

ARKK

-

NLR
46.0%

Недвижимость

ARKK

-

NLR

-

Коммунальные услуги

ARKK

-

NLR
37.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Innovation ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

ARKK vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 1717
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKK c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKKNLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
0.44

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
0.90

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.10

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

0.63

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.53

1.41

+0.12

ARKK vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKK на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа NLR равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKK и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKK и NLR

Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, что больше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKKNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.97%

-65.05%

-15.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.35%

-29.72%

-1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.56%

-30.48%

-9.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.23%

-30.48%

-46.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.97%

-34.35%

-46.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.01%

-25.81%

-25.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.16%

-35.70%

+5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.39%

13.33%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKK и NLR

Текущая волатильность для ARK Innovation ETF (ARKK) составляет 11.81%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что ARKK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKKNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.81%

13.73%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.30%

33.75%

-7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.28%

42.85%

-6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.40%

29.56%

+16.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.34%

24.22%

+16.12%

Сравнение комиссий ARKK и NLR

ARKK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKK и NLR

ARKK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.60%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Часто задаваемые вопросы

ARKK and NLR have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (13.73%) compared to ARKK (11.81%). In terms of maximum drawdown, ARKK dropped -80.97% vs NLR's -65.05%.

On 10-year performance, ARKK leads with 15.57% vs 12.80% for NLR. On fees, NLR is cheaper at 0.56% per year. On volatility, ARKK has been the lower-risk option at 11.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKK has performed better with a 15.57% return vs 12.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NLR is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.

NLR has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.00% for ARKK.

ARKK is categorized as Technology Equities, while NLR is Alternative Energy Equities. They also come from different issuers: ARK and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for ARKK and 0.56% for NLR.

ARKK currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKK и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор