Сравнение ARKK с IBHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Innovation ETF (ARKK) и iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF).
ARKK и IBHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. IBHF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 10 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKK и IBHF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKK и IBHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | -10.87% | 35.49% | 8.40% | 69.04% | -66.97% | -23.60% | 27.90% |
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 0.54% | 6.60% | 8.55% | 10.40% | -6.66% | 4.43% | 2.97% |
Доходность по периодам
С начала года, ARKK показывает доходность -10.87%, что значительно ниже, чем у IBHF с доходностью 0.54%.
ARKK
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- -10.87%
- 6 месяцев
- -22.37%
- 1 год
- 51.95%
- 3 года*
- 20.43%
- 5 лет*
- -10.47%
- 10 лет*
- 14.27%
IBHF
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARKK и IBHF
ARKK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IBHF в 0.35%.
Доходность на риск
ARKK vs. IBHF — Ранг доходности на риск
ARKK
IBHF
Сравнение ARKK c IBHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKK | IBHF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.89 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.78 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.47 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.34 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 15.65 | -12.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKK | IBHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.89 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.75 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.85 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между ARKK и IBHF составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKK и IBHF
ARKK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 6.64% | 6.73% | 7.17% | 7.33% | 6.01% | 4.55% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARKK и IBHF
Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, что больше максимальной просадки IBHF в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и IBHF.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKK | IBHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.97% | -11.19% | -69.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.35% | -0.64% | -30.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.23% | -11.19% | -66.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.61% | -0.14% | -55.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.82% | -1.84% | -27.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.27% | 0.36% | +11.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKK и IBHF
ARK Innovation ETF (ARKK) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что ARKK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKK | IBHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.92% | 0.58% | +11.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.61% | 1.12% | +26.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.55% | 2.95% | +39.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.37% | 5.80% | +40.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.10% | 5.74% | +34.36% |