PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARKK с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKK с FTXL

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ARKK (ARK Innovation ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. ARKK is actively managed, while FTXL is passively managed. Over the past 5 years, ARKK returned -8.13%/yr vs 29.70%/yr for FTXL. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKK charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.

Доходность

Сравнение доходности ARKK и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Innovation ETF (ARKK) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKK показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 75.08%.

ARKK

1 день
-1.92%
1 месяц
-4.19%
6 месяцев
-7.93%
С начала года
-2.24%
1 год
-1.36%
3 года*
15.00%
5 лет*
-8.13%
10 лет*
15.00%

FTXL

1 день
-1.17%
1 месяц
-16.26%
6 месяцев
52.58%
С начала года
75.08%
1 год
129.26%
3 года*
46.01%
5 лет*
29.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKK и FTXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKK
ARK Innovation ETF		-2.24%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		75.08%48.94%7.59%54.41%-33.88%36.04%46.08%61.77%-14.47%32.19%

Correlation

The correlation between ARKK and FTXL is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г.

0.64

The correlation between ARKK and FTXL has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKK и FTXL

Секторы
ARKK
FTXL

Здравоохранение

28.1%

-

Технологии

25.9%
99.7%

Финансовые услуги

16.2%

-

Потребительский циклический сектор

14.1%

-

Коммуникационные услуги

10.0%

-

Промышленность

5.7%
0.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

ARKK
28.1%
FTXL

-

Технологии

ARKK
25.9%
FTXL
99.7%

Финансовые услуги

ARKK
16.2%
FTXL

-

Потребительский циклический сектор

ARKK
14.1%
FTXL

-

Коммуникационные услуги

ARKK
10.0%
FTXL

-

Промышленность

ARKK
5.7%
FTXL
0.3%

Сырьевые материалы

ARKK

-

FTXL

-

Потребительский защитный сектор

ARKK

-

FTXL

-

Энергетика

ARKK

-

FTXL

-

Недвижимость

ARKK

-

FTXL

-

Коммунальные услуги

ARKK

-

FTXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Innovation ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с SOXXFTXL с XSDFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

ARKK vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 99
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKK c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKKFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
2.95

-2.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
3.12

-2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.42

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

5.50

-5.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

22.57

-22.66

ARKK vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKK на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKK и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKK и FTXL

Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, что больше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKKFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.97%

-43.87%

-37.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.35%

-23.66%

-7.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.56%

-41.57%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.27%

-43.87%

-32.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.31%

-23.66%

-27.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.30%

-10.55%

-19.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.03%

5.75%

+9.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKK и FTXL

Текущая волатильность для ARK Innovation ETF (ARKK) составляет 9.23%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 20.27%. Это указывает на то, что ARKK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKKFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

20.27%

-11.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.18%

37.95%

-10.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.36%

44.02%

-7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.49%

37.76%

+8.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.42%

35.05%

+5.37%

Сравнение комиссий ARKK и FTXL

ARKK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKK и FTXL

ARKK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.11%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKK and FTXL have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (20.27%) compared to ARKK (9.23%). In terms of maximum drawdown, ARKK dropped -80.97% vs FTXL's -43.87%.

On 5-year performance, FTXL leads with 29.70% vs -8.13% for ARKK. On fees, FTXL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, ARKK has been the lower-risk option at 9.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXL has performed better with a 29.70% return vs -8.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.

FTXL has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for ARKK.

ARKK is categorized as Technology Equities, while FTXL is Semiconductors. They also come from different issuers: ARK and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for ARKK and 0.60% for FTXL.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKK и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор