Сравнение ARKK с COMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Innovation ETF (ARKK) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB).
ARKK и COMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. COMB - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 22 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKK и COMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKK и COMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | -10.87% | 35.49% | 8.40% | 69.04% | -66.97% | -23.60% | 152.71% | 35.08% | 3.52% | 32.91% |
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 26.39% | 15.12% | 5.24% | -7.75% | 14.56% | 26.34% | -2.95% | 7.02% | -11.41% | 4.98% |
Доходность по периодам
С начала года, ARKK показывает доходность -10.87%, что значительно ниже, чем у COMB с доходностью 26.39%.
ARKK
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- -10.87%
- 6 месяцев
- -22.37%
- 1 год
- 51.95%
- 3 года*
- 20.43%
- 5 лет*
- -10.47%
- 10 лет*
- 14.27%
COMB
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 10.38%
- С начала года
- 26.39%
- 6 месяцев
- 32.66%
- 1 год
- 36.75%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARKK и COMB
ARKK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии COMB в 0.25%.
Доходность на риск
ARKK vs. COMB — Ранг доходности на риск
ARKK
COMB
Сравнение ARKK c COMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKK | COMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.93 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.54 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.36 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 3.68 | -2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 10.11 | -6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKK | COMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.93 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.84 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.53 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между ARKK и COMB составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKK и COMB
ARKK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 7.16% | 9.05% | 2.48% | 6.57% | 30.85% | 15.83% | 0.07% | 1.48% | 0.97% | 0.20% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARKK и COMB
Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, что больше максимальной просадки COMB в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и COMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKK | COMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.97% | -33.50% | -47.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.35% | -7.69% | -23.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.23% | -26.63% | -50.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.61% | 0.00% | -55.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.82% | -12.24% | -17.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.27% | 3.34% | +8.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKK и COMB
ARK Innovation ETF (ARKK) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что ARKK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKK | COMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.92% | 7.94% | +3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.61% | 14.06% | +13.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.55% | 17.38% | +25.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.37% | 16.57% | +29.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.10% | 15.07% | +25.03% |