PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKK с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKK с BITO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ARKK (ARK Innovation ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, ARKK returned 19.87%/yr vs 26.35%/yr for BITO. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. ARKK charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for BITO.

Доходность

Сравнение доходности ARKK и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Innovation ETF (ARKK) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKK показывает доходность -1.65%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.

ARKK

1 день
0.25%
1 месяц
1.00%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
-5.90%
1 год
21.64%
3 года*
19.87%
5 лет*
-7.96%
10 лет*
15.57%

BITO

1 день
0.12%
1 месяц
-19.87%
С начала года
-28.44%
6 месяцев
-30.74%
1 год
-41.98%
3 года*
26.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKK и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
ARKK
ARK Innovation ETF		-1.65%35.49%8.40%69.04%-66.97%-18.74%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-28.44%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-29.31%

Correlation

The correlation between ARKK and BITO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г.

0.50

The correlation between ARKK and BITO shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Innovation ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

ARKK vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 1717
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKK c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKKBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
-0.98

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
-1.43

+2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.84

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

-0.81

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.53

-1.42

+2.95

ARKK vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKK на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKK и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKK и BITO

Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, примерно равная максимальной просадке BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKKBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.97%

-77.86%

-3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.35%

-53.10%

+21.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.56%

-53.10%

+13.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.01%

-50.64%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.16%

-36.79%

+6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.39%

30.32%

-15.93%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKK и BITO

ARK Innovation ETF (ARKK) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеют волатильность 11.81% и 11.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKKBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.81%

11.73%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.30%

34.20%

-7.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.28%

43.88%

-7.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.40%

55.07%

-8.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.34%

55.07%

-14.73%

Сравнение комиссий ARKK и BITO

ARKK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKK и BITO

ARKK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 69.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.59%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKK and BITO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (11.81%) compared to BITO (11.73%). In terms of maximum drawdown, ARKK dropped -80.97% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 26.35% vs 19.87% for ARKK. On fees, ARKK is cheaper at 0.75% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 26.35% return vs 19.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.

BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 0.00% for ARKK.

ARKK is categorized as Technology Equities, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: ARK and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for ARKK and 0.95% for BITO.

ARKK currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKK и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор