PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKK с ARKF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKK с ARKF

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Innovation ETF (ARKK) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF).

ARKK и ARKF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. ARKF - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 4 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKK и ARKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Innovation ETF (ARKK) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKK и ARKF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ARKK
ARK Innovation ETF		-10.87%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%14.69%
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-20.07%28.67%34.34%93.27%-65.07%-17.82%108.03%19.04%

Доходность по периодам

С начала года, ARKK показывает доходность -10.87%, что значительно выше, чем у ARKF с доходностью -20.07%.

ARKK

1 день
0.23%
1 месяц
-8.50%
С начала года
-10.87%
6 месяцев
-22.37%
1 год
51.95%
3 года*
20.43%
5 лет*
-10.47%
10 лет*
14.27%

ARKF

1 день
0.34%
1 месяц
-8.20%
С начала года
-20.07%
6 месяцев
-33.79%
1 год
19.86%
3 года*
27.19%
5 лет*
-6.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Innovation ETF

ARK Fintech Innovation ETF

Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B
Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с SPYARKF с XLFARKF с ARKGARKF с VOO

Сравнение комиссий ARKK и ARKF

И ARKK, и ARKF имеют комиссию равную 0.75%.

ARKK
ARK Innovation ETF
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF

Доходность на риск

ARKK vs. ARKF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKK c ARKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKKARKFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.26

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

0.64

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.08

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

0.32

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

0.76

+2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKK vs. ARKF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKK на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа ARKF равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKK и ARKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKKARKFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.26

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

-0.15

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.24

+0.08

Корреляция

Корреляция между ARKK и ARKF составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKK и ARKF

ARKK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARKK и ARKF

Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, примерно равная максимальной просадке ARKF в -78.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и ARKF.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKKARKFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.97%

-78.63%

-2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.35%

-38.50%

+7.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.23%

-75.37%

-1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.61%

-40.09%

-15.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.82%

-34.96%

+5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.27%

16.36%

-4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKK и ARKF

ARK Innovation ETF (ARKK) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) с волатильностью 10.91%. Это указывает на то, что ARKK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKKARKFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.92%

10.91%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.61%

26.22%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.55%

37.99%

+4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.37%

42.75%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.10%

39.95%

+0.15%