PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKK с ARKF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKK с ARKF

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ARKK (ARK Innovation ETF) and ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) are both exchange-traded funds - ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK, while ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past 5 years, ARKK returned -9.16%/yr vs -6.68%/yr for ARKF. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ARKK и ARKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Innovation ETF (ARKK) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKK показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у ARKF с доходностью -20.28%.

ARKK

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.89%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
-5.10%
1 год
10.13%
3 года*
22.58%
5 лет*
-9.16%
10 лет*
16.31%

ARKF

1 день
-1.96%
1 месяц
-6.94%
С начала года
-20.28%
6 месяцев
-22.79%
1 год
-22.58%
3 года*
24.07%
5 лет*
-6.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKK и ARKF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ARKK
ARK Innovation ETF		-0.49%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%16.53%
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-20.28%28.67%34.34%93.27%-65.07%-17.82%108.03%20.45%

Correlation

The correlation between ARKK and ARKF is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2019 г.

0.92

The correlation between ARKK and ARKF has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKK и ARKF

Секторы
ARKK
ARKF

Здравоохранение

28.1%
0.2%

Технологии

25.9%
39.4%

Финансовые услуги

16.2%
25.5%

Потребительский циклический сектор

14.1%
13.7%

Коммуникационные услуги

10.0%
9.6%

Промышленность

5.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

ARKK
28.1%
ARKF
0.2%

Технологии

ARKK
25.9%
ARKF
39.4%

Финансовые услуги

ARKK
16.2%
ARKF
25.5%

Потребительский циклический сектор

ARKK
14.1%
ARKF
13.7%

Коммуникационные услуги

ARKK
10.0%
ARKF
9.6%

Промышленность

ARKK
5.7%
ARKF

-

Сырьевые материалы

ARKK

-

ARKF

-

Потребительский защитный сектор

ARKK

-

ARKF

-

Энергетика

ARKK

-

ARKF

-

Недвижимость

ARKK

-

ARKF

-

Коммунальные услуги

ARKK

-

ARKF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Innovation ETF

ARK Fintech Innovation ETF

Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B
Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с XLFARKF с SPYARKF с QQQARKF с ARKG

Доходность на риск

ARKK vs. ARKF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKK c ARKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKKARKFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
-0.68

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
-0.80

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.91

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

-0.59

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.69

-1.04

+1.73

ARKK vs. ARKF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKK на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа ARKF равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKK и ARKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKK и ARKF

Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, примерно равная максимальной просадке ARKF в -78.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и ARKF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKKARKFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.97%

-78.63%

-2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.35%

-38.50%

+7.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.56%

-38.50%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.23%

-75.30%

-1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.44%

-40.25%

-10.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.21%

-34.97%

+4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.65%

21.80%

-7.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKK и ARKF

ARK Innovation ETF (ARKK) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) с волатильностью 10.97%. Это указывает на то, что ARKK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKKARKFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.48%

10.97%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.59%

25.20%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.11%

33.39%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.46%

42.93%

+3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.39%

39.73%

+0.66%

Сравнение комиссий ARKK и ARKF

И ARKK, и ARKF имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKK и ARKF

ARKK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ARKK and ARKF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ARKK has higher volatility (12.48%) compared to ARKF (10.97%). In terms of maximum drawdown, ARKK dropped -80.97% vs ARKF's -78.63%.

On 5-year performance, ARKF leads with -6.68% vs -9.16% for ARKK. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, ARKF has been the lower-risk option at 10.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ARKF has performed better with a -6.68% return vs -9.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKK and ARKF have the same expense ratio: 0.75% per year.

ARKF has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for ARKK.

ARKK is categorized as Technology Equities, while ARKF is Blockchain.

ARKK currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKK и ARKF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор