PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARKK с ARKF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKK с ARKF

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ARKK (ARK Innovation ETF) and ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) are both exchange-traded funds - ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK, while ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past 5 years, ARKK returned -8.13%/yr vs -4.33%/yr for ARKF. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ARKK и ARKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Innovation ETF (ARKK) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKK показывает доходность -2.24%, что значительно выше, чем у ARKF с доходностью -14.63%.

ARKK

1 день
-1.92%
1 месяц
-4.19%
6 месяцев
-7.93%
С начала года
-2.24%
1 год
-1.36%
3 года*
15.00%
5 лет*
-8.13%
10 лет*
15.00%

ARKF

1 день
-1.64%
1 месяц
2.57%
6 месяцев
-14.96%
С начала года
-14.63%
1 год
-25.22%
3 года*
19.55%
5 лет*
-4.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKK и ARKF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ARKK
ARK Innovation ETF		-2.24%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%16.53%
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-14.63%28.67%34.34%93.27%-65.07%-17.82%108.03%20.45%

Correlation

The correlation between ARKK and ARKF is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2019 г.

0.92

The correlation between ARKK and ARKF has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKK и ARKF

Секторы
ARKK
ARKF

Здравоохранение

28.1%
0.2%

Технологии

25.9%
41.7%

Финансовые услуги

16.2%
25.0%

Потребительский циклический сектор

14.1%
12.8%

Коммуникационные услуги

10.0%
8.9%

Промышленность

5.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

ARKK
28.1%
ARKF
0.2%

Технологии

ARKK
25.9%
ARKF
41.7%

Финансовые услуги

ARKK
16.2%
ARKF
25.0%

Потребительский циклический сектор

ARKK
14.1%
ARKF
12.8%

Коммуникационные услуги

ARKK
10.0%
ARKF
8.9%

Промышленность

ARKK
5.7%
ARKF

-

Сырьевые материалы

ARKK

-

ARKF

-

Потребительский защитный сектор

ARKK

-

ARKF

-

Энергетика

ARKK

-

ARKF

-

Недвижимость

ARKK

-

ARKF

-

Коммунальные услуги

ARKK

-

ARKF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Innovation ETF

ARK Fintech Innovation ETF

Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B
Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с XLFARKF с SPYARKF с IPAYARKF с ARKG

Доходность на риск

ARKK vs. ARKF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 99
Ранг коэф-та Мартина
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKK c ARKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKKARKFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
-0.76

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
-0.93

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.89

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

-0.66

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

-1.10

+1.01

ARKK vs. ARKF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKK на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа ARKF равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKK и ARKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKK и ARKF

Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, примерно равная максимальной просадке ARKF в -78.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и ARKF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKKARKFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.97%

-78.63%

-2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.35%

-38.50%

+7.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.56%

-38.50%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.27%

-75.30%

-0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.31%

-36.01%

-15.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.30%

-34.97%

+4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.03%

23.01%

-7.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKK и ARKF

ARK Innovation ETF (ARKK) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) с волатильностью 8.19%. Это указывает на то, что ARKK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKKARKFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

8.19%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.18%

25.87%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.36%

33.57%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.49%

42.99%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.42%

39.66%

+0.76%

Сравнение комиссий ARKK и ARKF

И ARKK, и ARKF имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKK и ARKF

ARKK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ARKK and ARKF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ARKK has higher volatility (9.23%) compared to ARKF (8.19%). In terms of maximum drawdown, ARKK dropped -80.97% vs ARKF's -78.63%.

On 5-year performance, ARKF leads with -4.33% vs -8.13% for ARKK. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, ARKF has been the lower-risk option at 8.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ARKF has performed better with a -4.33% return vs -8.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKK and ARKF have the same expense ratio: 0.75% per year.

ARKF has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for ARKK.

ARKK is categorized as Technology Equities, while ARKF is Blockchain.

ARKK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKK и ARKF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор