PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKF с ARKG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKF с ARKG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) and ARKG (ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF) are both exchange-traded funds - ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK, while ARKG is a Health & Biotech Equities fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past 5 years, ARKF returned -3.98%/yr vs -14.59%/yr for ARKG. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ARKF и ARKG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKF показывает доходность -15.24%, что значительно ниже, чем у ARKG с доходностью 25.20%.

ARKF

1 день
1.10%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-15.24%
6 месяцев
-20.31%
1 год
-3.73%
3 года*
26.44%
5 лет*
-3.98%
10 лет*
—

ARKG

1 день
6.93%
1 месяц
21.79%
С начала года
25.20%
6 месяцев
13.70%
1 год
60.42%
3 года*
2.68%
5 лет*
-14.59%
10 лет*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKF и ARKG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-15.24%28.67%34.34%93.27%-65.07%-17.82%108.03%19.04%
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		25.20%23.04%-28.24%16.22%-53.90%-33.92%180.40%20.90%

Correlation

The correlation between ARKF and ARKG is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2019 г.

0.75

The correlation between ARKF and ARKG shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ARKF и ARKG

Секторы
ARKF
ARKG

Технологии

42.7%

-

Финансовые услуги

28.5%
0.5%

Потребительский циклический сектор

16.4%

-

Коммуникационные услуги

12.2%

-

Здравоохранение

0.2%
99.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ARKF
42.7%
ARKG

-

Финансовые услуги

ARKF
28.5%
ARKG
0.5%

Потребительский циклический сектор

ARKF
16.4%
ARKG

-

Коммуникационные услуги

ARKF
12.2%
ARKG

-

Здравоохранение

ARKF
0.2%
ARKG
99.2%

Сырьевые материалы

ARKF

-

ARKG

-

Потребительский защитный сектор

ARKF

-

ARKG

-

Энергетика

ARKF

-

ARKG

-

Промышленность

ARKF

-

ARKG

-

Недвижимость

ARKF

-

ARKG

-

Коммунальные услуги

ARKF

-

ARKG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Fintech Innovation ETF

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с XLFARKF с SPYARKF с QQQ
Часто сравнивают с ARKG:
ARKG с ARKKARKG с XBIARKG с IBBARKG с GNOMARKG с IDNAARKG с ARKQARKG с ARKW

Доходность на риск

ARKF vs. ARKG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 88
Ранг коэф-та Мартина
ARKG
Ранг доходности на риск ARKG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKF c ARKG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKFARKGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.46

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
2.17

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.24

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

2.21

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.18

5.29

-5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKF vs. ARKG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKF на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа ARKG равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKF и ARKG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKFARKGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

1.46

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

-0.32

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.15

+0.10

Просадки

Сравнение просадок ARKF и ARKG

Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, что меньше максимальной просадки ARKG в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и ARKG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKFARKGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.63%

-83.59%

+4.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.50%

-27.51%

-10.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.50%

-51.96%

+13.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.30%

-80.18%

+4.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.47%

-67.55%

+31.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.96%

-35.88%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.31%

11.46%

+8.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKF и ARKG

Текущая волатильность для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) составляет 8.25%, в то время как у ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) волатильность равна 12.94%. Это указывает на то, что ARKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKFARKGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

12.94%

-4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.45%

29.51%

-5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.66%

41.62%

-7.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.79%

45.71%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.76%

41.17%

-1.41%

Сравнение комиссий ARKF и ARKG

И ARKF, и ARKG имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKF и ARKG

Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как ARKG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%0.00%0.00%
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%0.82%1.34%

Часто задаваемые вопросы

ARKF and ARKG have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKG has higher volatility (12.94%) compared to ARKF (8.25%). In terms of maximum drawdown, ARKF dropped -78.63% vs ARKG's -83.59%.

On 5-year performance, ARKF leads with -3.98% vs -14.59% for ARKG. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, ARKF has been the lower-risk option at 8.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ARKF has performed better with a -3.98% return vs -14.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKF and ARKG have the same expense ratio: 0.75% per year.

ARKF has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for ARKG.

ARKF is categorized as Blockchain, while ARKG is Health & Biotech Equities.

ARKG currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKF и ARKG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор