PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARKF с ARKG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKF с ARKG

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG).

ARKF и ARKG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKF - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 4 февр. 2019 г.. ARKG - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARKF или ARKG.

Корреляция

Корреляция между ARKF и ARKG составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ARKF и ARKG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
79.79%
-18.06%
ARKF
ARKG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARKF:

0.76

ARKG:

-0.14

Коэф-т Сортино

ARKF:

1.25

ARKG:

0.11

Коэф-т Омега

ARKF:

1.16

ARKG:

1.01

Коэф-т Кальмара

ARKF:

0.45

ARKG:

-0.08

Коэф-т Мартина

ARKF:

2.63

ARKG:

-0.49

Индекс Язвы

ARKF:

10.66%

ARKG:

13.33%

Дневная вол-ть

ARKF:

37.13%

ARKG:

45.73%

Макс. просадка

ARKF:

-78.63%

ARKG:

-83.59%

Текущая просадка

ARKF:

-43.25%

ARKG:

-79.96%

Доходность по периодам

С начала года, ARKF показывает доходность -2.59%, что значительно выше, чем у ARKG с доходностью -4.86%.

ARKF

С начала года

-2.59%

1 месяц

6.46%

6 месяцев

15.23%

1 год

29.40%

5 лет

9.09%

10 лет

N/A

ARKG

С начала года

-4.86%

1 месяц

3.94%

6 месяцев

-3.86%

1 год

-3.36%

5 лет

-11.00%

10 лет

0.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ARKF и ARKG

И ARKF, и ARKG имеют комиссию равную 0.75%.

ARKF
ARK Fintech Innovation ETF
График комиссии ARKF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ARKF: 0.75%
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF
График комиссии ARKG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ARKG: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARKF и ARKG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKF
Ранг риск-скорректированной доходности ARKF, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
ARKG
Ранг риск-скорректированной доходности ARKG, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARKF c ARKG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ARKF, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ARKF: 0.76
ARKG: -0.14
Коэффициент Сортино ARKF, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ARKF: 1.25
ARKG: 0.11
Коэффициент Омега ARKF, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARKF: 1.16
ARKG: 1.01
Коэффициент Кальмара ARKF, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ARKF: 0.45
ARKG: -0.08
Коэффициент Мартина ARKF, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ARKF: 2.63
ARKG: -0.49

Показатель коэффициента Шарпа ARKF на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа ARKG равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKF и ARKG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
-0.14
ARKF
ARKG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKF и ARKG

Ни ARKF, ни ARKG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%0.00%0.00%
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%1.94%1.34%

Просадки

Сравнение просадок ARKF и ARKG

Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, что меньше максимальной просадки ARKG в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и ARKG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.25%
-79.96%
ARKF
ARKG

Волатильность

Сравнение волатильности ARKF и ARKG

ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) имеют волатильность 20.62% и 20.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.62%
20.18%
ARKF
ARKG