PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKG с XLVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKG с XLVI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARKG (ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF) and XLVI (State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - ARKG is a Health & Biotech Equities fund actively managed by ARK, while XLVI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. ARKG charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for XLVI.

Доходность

Сравнение доходности ARKG и XLVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKG показывает доходность 25.20%, что значительно выше, чем у XLVI с доходностью 1.35%.

ARKG

1 день
6.93%
1 месяц
21.79%
С начала года
25.20%
6 месяцев
13.70%
1 год
60.42%
3 года*
2.68%
5 лет*
-14.59%
10 лет*
7.74%

XLVI

1 день
2.03%
1 месяц
4.01%
С начала года
1.35%
6 месяцев
3.19%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKG и XLVI

2026 (YTD)2025
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		25.20%18.24%
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		1.35%12.79%

Correlation

The correlation between ARKG and XLVI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.42

Сравнение распределения секторов ARKG и XLVI

Секторы
ARKG
XLVI

Здравоохранение

99.2%

-

Финансовые услуги

0.5%
100.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

ARKG
99.2%
XLVI

-

Финансовые услуги

ARKG
0.5%
XLVI
100.6%

Сырьевые материалы

ARKG

-

XLVI

-

Коммуникационные услуги

ARKG

-

XLVI

-

Потребительский циклический сектор

ARKG

-

XLVI

-

Потребительский защитный сектор

ARKG

-

XLVI

-

Энергетика

ARKG

-

XLVI

-

Промышленность

ARKG

-

XLVI

-

Недвижимость

ARKG

-

XLVI

-

Технологии

ARKG

-

XLVI

-

Коммунальные услуги

ARKG

-

XLVI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с ARKG:
ARKG с ARKKARKG с XBIARKG с IBBARKG с GNOMARKG с IDNAARKG с ARKQARKG с ARKW
Часто сравнивают с XLVI:
XLVI с TMEDXLVI с XLVXLVI с VHTXLVI с BCDXLVI с FXHXLVI с IPDPXLVI с BUCK

Доходность на риск

ARKG vs. XLVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKG
Ранг доходности на риск ARKG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
XLVI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKG c XLVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKGXLVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.29

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKG vs. XLVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKGXLVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.54

-1.40

Просадки

Сравнение просадок ARKG и XLVI

Максимальная просадка ARKG за все время составила -83.59%, что больше максимальной просадки XLVI в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKG и XLVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKGXLVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.59%

-8.14%

-75.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.51%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.55%

-2.08%

-65.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.88%

-1.95%

-33.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.46%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ARKG и XLVI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKGXLVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.94%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.51%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.62%

11.12%

+30.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.71%

11.12%

+34.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.17%

11.12%

+30.05%

Сравнение комиссий ARKG и XLVI

ARKG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLVI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKG и XLVI

ARKG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLVI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%0.82%1.34%
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.30%5.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKG and XLVI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLVI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLVI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for ARKG.

XLVI has the higher dividend yield at 11.30%, compared with 0.00% for ARKG.

ARKG is categorized as Health & Biotech Equities, while XLVI is Derivative Income. They also come from different issuers: ARK and State Street. Their fees differ too: 0.75% for ARKG and 0.35% for XLVI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKG и XLVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор