PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKG с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKG с USL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARKG (ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - ARKG is a Health & Biotech Equities fund actively managed by ARK, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. ARKG is actively managed, while USL is passively managed. Over the past 10 years, ARKG returned 7.74%/yr vs 10.57%/yr for USL. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. ARKG charges 0.75%/yr vs 0.88%/yr for USL.

Доходность

Сравнение доходности ARKG и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKG показывает доходность 25.20%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 60.58%. За последние 10 лет акции ARKG уступали акциям USL по среднегодовой доходности: 7.74% против 10.57% соответственно.

ARKG

1 день
6.93%
1 месяц
21.79%
С начала года
25.20%
6 месяцев
13.70%
1 год
60.42%
3 года*
2.68%
5 лет*
-14.59%
10 лет*
7.74%

USL

1 день
-1.53%
1 месяц
-1.98%
С начала года
60.58%
6 месяцев
56.11%
1 год
56.55%
3 года*
17.93%
5 лет*
17.05%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKG и USL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		25.20%23.04%-28.24%16.22%-53.90%-33.92%180.40%44.00%-1.26%46.61%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		60.58%-12.37%8.30%-1.11%27.10%62.48%-25.23%28.01%-14.15%2.55%

Correlation

The correlation between ARKG and USL is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2014 г.

0.09

The correlation between ARKG and USL shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.10 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ARKG и USL

Секторы
ARKG
USL

Здравоохранение

99.2%

-

Финансовые услуги

0.5%
4.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

ARKG
99.2%
USL

-

Финансовые услуги

ARKG
0.5%
USL
4.5%

Сырьевые материалы

ARKG

-

USL

-

Коммуникационные услуги

ARKG

-

USL

-

Потребительский циклический сектор

ARKG

-

USL

-

Потребительский защитный сектор

ARKG

-

USL

-

Энергетика

ARKG

-

USL

-

Промышленность

ARKG

-

USL

-

Недвижимость

ARKG

-

USL

-

Технологии

ARKG

-

USL

-

Коммунальные услуги

ARKG

-

USL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с ARKG:
ARKG с ARKKARKG с XBIARKG с IBBARKG с GNOMARKG с IDNAARKG с ARKQARKG с ARKW
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP

Доходность на риск

ARKG vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKG
Ранг доходности на риск ARKG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKG c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKGUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.99

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.53

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

3.39

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.29

6.85

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKG vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKG на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USL равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKG и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKGUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.99

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.57

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.33

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.01

+0.14

Просадки

Сравнение просадок ARKG и USL

Максимальная просадка ARKG за все время составила -83.59%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKG и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKGUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.59%

-89.06%

+5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.51%

-16.76%

-10.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.96%

-23.33%

-28.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.18%

-33.82%

-46.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.59%

-66.02%

-17.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.55%

-39.10%

-28.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.88%

-61.45%

+25.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.46%

8.27%

+3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKG и USL

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) имеет более высокую волатильность в 12.94% по сравнению с United States 12 Month Oil Fund LP (USL) с волатильностью 10.57%. Это указывает на то, что ARKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKGUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.94%

10.57%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.51%

23.34%

+6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.62%

28.59%

+13.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.71%

30.09%

+15.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.17%

32.34%

+8.83%

Сравнение комиссий ARKG и USL

ARKG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USL в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKG и USL

Ни ARKG, ни USL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%0.82%1.34%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKG and USL have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKG has higher volatility (12.94%) compared to USL (10.57%). In terms of maximum drawdown, ARKG dropped -83.59% vs USL's -89.06%.

On 10-year performance, USL leads with 10.57% vs 7.74% for ARKG. On fees, ARKG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, USL has been the lower-risk option at 10.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USL has performed better with a 10.57% return vs 7.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.88% for USL.

ARKG and USL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ARKG is categorized as Health & Biotech Equities, while USL is Oil & Gas. They also come from different issuers: ARK and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.75% for ARKG and 0.88% for USL.

USL currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKG и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор