Сравнение ARKG с PSCH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH).
ARKG и PSCH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKG - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKG и PSCH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKG и PSCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | -6.49% | 23.04% | -28.24% | 16.22% | -53.90% | -33.92% | 180.40% | 44.00% | -1.26% | 46.61% |
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | -6.37% | -0.49% | 3.77% | -2.71% | -25.15% | 5.75% | 31.47% | 20.17% | 9.15% | 34.87% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARKG показывает доходность -6.49%, а PSCH немного выше – -6.37%. За последние 10 лет акции ARKG уступали акциям PSCH по среднегодовой доходности: 4.95% против 6.54% соответственно.
ARKG
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -9.43%
- С начала года
- -6.49%
- 6 месяцев
- -6.10%
- 1 год
- 34.11%
- 3 года*
- -3.42%
- 5 лет*
- -21.16%
- 10 лет*
- 4.95%
PSCH
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -6.37%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- -2.33%
- 3 года*
- -1.76%
- 5 лет*
- -7.33%
- 10 лет*
- 6.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARKG и PSCH
ARKG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PSCH в 0.29%.
Доходность на риск
ARKG vs. PSCH — Ранг доходности на риск
ARKG
PSCH
Сравнение ARKG c PSCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKG | PSCH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | -0.10 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 0.02 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.00 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | -0.30 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | -0.75 | +3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKG | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | -0.10 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | -0.32 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.28 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.49 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между ARKG и PSCH составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKG и PSCH
ARKG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSCH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.85% | 3.14% | 0.82% | 1.34% | 0.00% |
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.01% | 0.04% | 0.27% | 0.01% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок ARKG и PSCH
Максимальная просадка ARKG за все время составила -83.59%, что больше максимальной просадки PSCH в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKG и PSCH.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKG | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.59% | -46.32% | -37.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.51% | -15.36% | -12.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.18% | -46.32% | -33.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.59% | -46.32% | -37.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.76% | -36.16% | -39.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.32% | -13.26% | -22.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.24% | 6.25% | +3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKG и PSCH
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) имеет более высокую волатильность в 13.41% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) с волатильностью 8.55%. Это указывает на то, что ARKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKG | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.41% | 8.55% | +4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.90% | 14.88% | +17.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.84% | 23.32% | +21.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.39% | 22.91% | +22.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.94% | 23.64% | +17.30% |