PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKG с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKG с MTUM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ARKG (ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - ARKG is a Health & Biotech Equities fund actively managed by ARK, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. ARKG is actively managed, while MTUM is passively managed. Over the past 10 years, ARKG returned 7.82%/yr vs 17.15%/yr for MTUM. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKG charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности ARKG и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKG показывает доходность 15.53%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 29.72%. За последние 10 лет акции ARKG уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 7.82% против 17.15% соответственно.

ARKG

1 день
-0.53%
1 месяц
18.90%
С начала года
15.53%
6 месяцев
10.83%
1 год
42.61%
3 года*
-1.68%
5 лет*
-17.27%
10 лет*
7.82%

MTUM

1 день
1.69%
1 месяц
8.76%
С начала года
29.72%
6 месяцев
30.51%
1 год
42.02%
3 года*
33.16%
5 лет*
14.96%
10 лет*
17.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKG и MTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		15.53%23.04%-28.24%16.22%-53.90%-33.92%180.40%44.00%-1.26%46.61%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		29.72%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%

Correlation

The correlation between ARKG and MTUM is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2014 г.

0.56

The correlation between ARKG and MTUM shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.56 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ARKG и MTUM

Секторы
ARKG
MTUM

Здравоохранение

99.3%
3.5%

Финансовые услуги

0.5%
5.0%

Сырьевые материалы

-

2.3%

Коммуникационные услуги

-

5.1%

Потребительский циклический сектор

-

2.9%

Потребительский защитный сектор

-

3.7%

Энергетика

-

10.5%

Промышленность

-

15.0%

Недвижимость

-

1.3%

Технологии

-

50.2%

Коммунальные услуги

-

0.6%

Здравоохранение

ARKG
99.3%
MTUM
3.5%

Финансовые услуги

ARKG
0.5%
MTUM
5.0%

Сырьевые материалы

ARKG

-

MTUM
2.3%

Коммуникационные услуги

ARKG

-

MTUM
5.1%

Потребительский циклический сектор

ARKG

-

MTUM
2.9%

Потребительский защитный сектор

ARKG

-

MTUM
3.7%

Энергетика

ARKG

-

MTUM
10.5%

Промышленность

ARKG

-

MTUM
15.0%

Недвижимость

ARKG

-

MTUM
1.3%

Технологии

ARKG

-

MTUM
50.2%

Коммунальные услуги

ARKG

-

MTUM
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с ARKG:
ARKG с ARKKARKG с XBIARKG с IBBARKG с GNOMARKG с IDNAARKG с ARKQARKG с ARKW
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

ARKG vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKG
Ранг доходности на риск ARKG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKG c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKGMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
1.96

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.62

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.36

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

3.55

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.61

13.66

-10.04

ARKG vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKG на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа MTUM равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKG и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKG и MTUM

Максимальная просадка ARKG за все время составила -83.59%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKG и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKGMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.59%

-34.08%

-49.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.51%

-11.54%

-15.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.96%

-20.99%

-30.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.18%

-32.28%

-47.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.59%

-34.08%

-49.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.05%

-1.55%

-68.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.95%

-6.20%

-29.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.53%

2.99%

+8.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKG и MTUM

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) имеет более высокую волатильность в 15.35% по сравнению с iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) с волатильностью 10.89%. Это указывает на то, что ARKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKGMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.35%

10.89%

+4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.29%

18.63%

+11.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.16%

20.87%

+21.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.81%

20.94%

+24.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.24%

21.20%

+20.04%

Сравнение комиссий ARKG и MTUM

ARKG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKG и MTUM

ARKG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%0.82%1.34%0.00%0.00%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.61%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

ARKG and MTUM have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKG has higher volatility (15.35%) compared to MTUM (10.89%). In terms of maximum drawdown, ARKG dropped -83.59% vs MTUM's -34.08%.

On 10-year performance, MTUM leads with 17.15% vs 7.82% for ARKG. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MTUM has been the lower-risk option at 10.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MTUM has performed better with a 17.15% return vs 7.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for ARKG.

MTUM has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.00% for ARKG.

ARKG is categorized as Health & Biotech Equities, while MTUM is Momentum. They also come from different issuers: ARK and iShares. Their fees differ too: 0.75% for ARKG and 0.15% for MTUM.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKG и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор