Сравнение ARKG с IBBQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ).
ARKG и IBBQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKG - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. IBBQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ / Biotechnology. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKG и IBBQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKG и IBBQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | -6.49% | 23.04% | -28.24% | 16.22% | -53.90% | -29.11% |
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 3.00% | 33.32% | -0.63% | 4.73% | -10.41% | -6.72% |
Доходность по периодам
С начала года, ARKG показывает доходность -6.49%, что значительно ниже, чем у IBBQ с доходностью 3.00%.
ARKG
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -9.43%
- С начала года
- -6.49%
- 6 месяцев
- -6.10%
- 1 год
- 34.11%
- 3 года*
- -3.42%
- 5 лет*
- -21.16%
- 10 лет*
- 4.95%
IBBQ
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 17.61%
- 1 год
- 43.26%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARKG и IBBQ
ARKG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IBBQ в 0.00%.
Доходность на риск
ARKG vs. IBBQ — Ранг доходности на риск
ARKG
IBBQ
Сравнение ARKG c IBBQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKG | IBBQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.88 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 2.51 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.32 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 3.57 | -2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 13.25 | -10.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKG | IBBQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.88 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.17 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между ARKG и IBBQ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKG и IBBQ
ARKG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBBQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.85% | 3.14% | 0.82% | 1.34% |
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 0.86% | 0.90% | 1.14% | 0.81% | 0.76% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARKG и IBBQ
Максимальная просадка ARKG за все время составила -83.59%, что больше максимальной просадки IBBQ в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKG и IBBQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKG | IBBQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.59% | -37.94% | -45.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.51% | -10.97% | -16.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.76% | -2.96% | -72.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.32% | -17.31% | -18.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.24% | 2.96% | +7.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKG и IBBQ
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) имеет более высокую волатильность в 13.41% по сравнению с Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) с волатильностью 8.26%. Это указывает на то, что ARKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBBQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKG | IBBQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.41% | 8.26% | +5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.90% | 14.22% | +17.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.84% | 23.37% | +21.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.39% | 21.88% | +23.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.94% | 21.88% | +19.06% |