PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKG с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKG с DBE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARKG (ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - ARKG is a Health & Biotech Equities fund actively managed by ARK, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. ARKG is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past 10 years, ARKG returned 7.74%/yr vs 11.58%/yr for DBE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. ARKG charges 0.75%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности ARKG и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKG показывает доходность 25.20%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 79.04%. За последние 10 лет акции ARKG уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: 7.74% против 11.58% соответственно.

ARKG

1 день
6.93%
1 месяц
21.79%
С начала года
25.20%
6 месяцев
13.70%
1 год
60.42%
3 года*
2.68%
5 лет*
-14.59%
10 лет*
7.74%

DBE

1 день
-2.52%
1 месяц
-6.01%
С начала года
79.04%
6 месяцев
69.31%
1 год
81.31%
3 года*
22.41%
5 лет*
19.05%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKG и DBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		25.20%23.04%-28.24%16.22%-53.90%-33.92%180.40%44.00%-1.26%46.61%
DBE
Invesco DB Energy Fund		79.04%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%

Correlation

The correlation between ARKG and DBE is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2014 г.

0.08

The correlation between ARKG and DBE shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.09 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с ARKG:
ARKG с ARKKARKG с XBIARKG с IBBARKG с GNOMARKG с IDNAARKG с ARKQARKG с ARKW
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

ARKG vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKG
Ранг доходности на риск ARKG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKG c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKGDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.33

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.87

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

5.67

-3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.29

11.08

-5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKG vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKG на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKG и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKGDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.33

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.65

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.41

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.09

+0.06

Просадки

Сравнение просадок ARKG и DBE

Максимальная просадка ARKG за все время составила -83.59%, примерно равная максимальной просадке DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKG и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKGDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.59%

-86.69%

+3.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.51%

-14.41%

-13.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.96%

-23.89%

-28.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.18%

-38.74%

-41.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.59%

-60.84%

-22.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.55%

-32.03%

-35.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.88%

-57.30%

+21.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.46%

7.37%

+4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKG и DBE

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и Invesco DB Energy Fund (DBE) имеют волатильность 12.94% и 13.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKGDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.94%

13.05%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.51%

30.97%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.62%

35.07%

+6.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.71%

29.41%

+16.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.17%

28.34%

+12.83%

Сравнение комиссий ARKG и DBE

ARKG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKG и DBE

ARKG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%0.82%1.34%
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.16%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKG and DBE have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (13.05%) compared to ARKG (12.94%). In terms of maximum drawdown, ARKG dropped -83.59% vs DBE's -86.69%.

On 10-year performance, DBE leads with 11.58% vs 7.74% for ARKG. On fees, ARKG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ARKG has been the lower-risk option at 12.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBE has performed better with a 11.58% return vs 7.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.00% for ARKG.

ARKG is categorized as Health & Biotech Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: ARK and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for ARKG and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKG и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор