PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKG с BIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKG с BIB

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ARKG (ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF) and BIB (ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology) are both exchange-traded funds - ARKG is a Health & Biotech Equities fund actively managed by ARK, while BIB is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology Index (200%). ARKG is actively managed, while BIB is passively managed. Over the past 10 years, ARKG returned 10.24%/yr vs 10.93%/yr for BIB. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for BIB.

Доходность

Сравнение доходности ARKG и BIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKG показывает доходность 38.45%, что значительно выше, чем у BIB с доходностью 18.04%. За последние 10 лет акции ARKG уступали акциям BIB по среднегодовой доходности: 10.24% против 10.93% соответственно.

ARKG

1 день
3.97%
1 месяц
28.15%
С начала года
38.45%
6 месяцев
32.90%
1 год
65.40%
3 года*
7.15%
5 лет*
-14.83%
10 лет*
10.24%

BIB

1 день
2.01%
1 месяц
14.10%
С начала года
18.04%
6 месяцев
12.30%
1 год
105.96%
3 года*
22.63%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKG и BIB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		38.45%23.04%-28.24%16.22%-53.90%-33.92%180.40%44.00%-1.26%46.61%
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology		18.04%59.21%-9.84%-1.06%-28.85%-6.02%39.79%46.71%-24.93%40.49%

Correlation

The correlation between ARKG and BIB is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2014 г.

0.77

The correlation between ARKG and BIB shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.79 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ARKG и BIB

Секторы
ARKG
BIB

Здравоохранение

99.3%
62.9%

Финансовые услуги

0.5%
6.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

ARKG
99.3%
BIB
62.9%

Финансовые услуги

ARKG
0.5%
BIB
6.8%

Сырьевые материалы

ARKG

-

BIB

-

Коммуникационные услуги

ARKG

-

BIB

-

Потребительский циклический сектор

ARKG

-

BIB

-

Потребительский защитный сектор

ARKG

-

BIB

-

Энергетика

ARKG

-

BIB

-

Промышленность

ARKG

-

BIB

-

Недвижимость

ARKG

-

BIB

-

Технологии

ARKG

-

BIB

-

Коммунальные услуги

ARKG

-

BIB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology

Часто сравнивают с ARKG:
ARKG с ARKKARKG с XBIARKG с IBBARKG с GNOMARKG с IDNAARKG с ARKQARKG с ARKW
Часто сравнивают с BIB:
BIB с XBIBIB с LABUBIB с BISBIB с BBHBIB с AMGNBIB с IBBQBIB с SPY

Доходность на риск

ARKG vs. BIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKG
Ранг доходности на риск ARKG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BIB
Ранг доходности на риск BIB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIB: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIB: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIB: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKG c BIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKGBIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.64

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
3.18

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

6.30

-3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.69

19.24

-13.55

ARKG vs. BIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKG на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа BIB равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKG и BIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKG и BIB

Максимальная просадка ARKG за все время составила -83.59%, что больше максимальной просадки BIB в -67.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKG и BIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKGBIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.59%

-67.24%

-16.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.51%

-16.92%

-10.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.96%

-45.30%

-6.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.18%

-65.86%

-14.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.59%

-66.20%

-17.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.11%

-13.22%

-50.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.04%

-32.70%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.53%

5.53%

+6.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKG и BIB

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) имеет более высокую волатильность в 16.58% по сравнению с ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) с волатильностью 13.81%. Это указывает на то, что ARKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKGBIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.58%

13.81%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.63%

31.37%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.20%

40.39%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.07%

43.61%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.35%

46.39%

-5.04%

Сравнение комиссий ARKG и BIB

ARKG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BIB в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKG и BIB

ARKG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%0.82%1.34%
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology		0.34%0.77%1.69%0.07%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKG and BIB have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKG has higher volatility (16.58%) compared to BIB (13.81%). In terms of maximum drawdown, ARKG dropped -83.59% vs BIB's -67.24%.

On 10-year performance, BIB leads with 10.93% vs 10.24% for ARKG. On fees, ARKG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BIB has been the lower-risk option at 13.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BIB has performed better with a 10.93% return vs 10.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BIB.

BIB has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for ARKG.

ARKG is categorized as Health & Biotech Equities, while BIB is Leveraged Equities. They also come from different issuers: ARK and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for ARKG and 0.95% for BIB.

BIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKG и BIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор