Сравнение ARKF с WNTR
ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, ARKF returned -22.52% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. ARKF charges 0.75%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности ARKF и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKF показывает доходность -13.21%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
ARKF
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- -13.98%
- С начала года
- -13.21%
- 1 год
- -22.52%
- 3 года*
- 20.36%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKF и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | -13.21% | 33.27% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between ARKF and WNTR is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.64 |
The correlation between ARKF and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.67 to -0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKF vs. WNTR — Ранг доходности на риск
ARKF
WNTR
Сравнение ARKF c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKF | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.35 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 3.02 | -3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 7.72 | -8.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKF и WNTR
Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKF | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.63% | -42.65% | -35.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.50% | -42.65% | +4.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.94% | -10.67% | -24.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.97% | -20.46% | -14.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.93% | 16.63% | +6.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKF и WNTR
Текущая волатильность для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) составляет 8.05%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что ARKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKF | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 17.89% | -9.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.83% | 47.05% | -21.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.70% | 53.81% | -20.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.00% | 53.49% | -10.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.67% | 53.49% | -13.82% |
Сравнение комиссий ARKF и WNTR
ARKF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKF и WNTR
Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | 0.10% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.25% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARKF and WNTR have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to ARKF (8.05%). In terms of maximum drawdown, ARKF dropped -78.63% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -22.52% for ARKF. On fees, ARKF is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ARKF has been the lower-risk option at 8.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -22.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARKF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 0.10% for ARKF.
ARKF is categorized as Blockchain, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: ARK and YieldMax. Their fees differ too: 0.75% for ARKF and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKF и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор